| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.4 论文创新之处 | 第18-19页 |
| 第2章 中小上市公司财务风险评价基本理论 | 第19-32页 |
| 2.1 财务风险理论概述 | 第19-22页 |
| 2.1.1 风险的定义与分类 | 第19页 |
| 2.1.2 财务风险的定义 | 第19-20页 |
| 2.1.3 财务危机与财务风险的关系 | 第20页 |
| 2.1.4 财务风险评价方法 | 第20-22页 |
| 2.2 中小上市公司财务风险特征、分类及成因 | 第22-26页 |
| 2.2.1 中小上市公司财务风险特征 | 第22-23页 |
| 2.2.2 中小上市公司财务风险分类 | 第23-24页 |
| 2.2.3 中小上市公司财务风险成因 | 第24-26页 |
| 2.3 金融市场风险理论概述 | 第26-32页 |
| 2.3.1 金融风险的含义 | 第26-27页 |
| 2.3.2 市场风险的类型 | 第27页 |
| 2.3.3 市场风险的特征 | 第27-28页 |
| 2.3.4 度量市场风险的VAR方法 | 第28-32页 |
| 第3章 中小上市公司财务风险评价指标体系 | 第32-46页 |
| 3.1 中小上市公司财务风险评价指标选取原则 | 第32页 |
| 3.1.1 客观性原则 | 第32页 |
| 3.1.2 有效性原则 | 第32页 |
| 3.1.3 全面性原则 | 第32页 |
| 3.1.4 成本效益原则 | 第32页 |
| 3.2 基于VAR的中小上市公司财务风险评价指标筛选 | 第32-45页 |
| 3.2.1 中小上市公司财务风险评价指标 | 第32-38页 |
| 3.2.2 中小上市公司财务风险评价指标筛选方法 | 第38-45页 |
| 3.3 中小上市公司财务风险评价指标体系建立 | 第45-46页 |
| 第4章 中小上市公司财务风险评价模型构建 | 第46-69页 |
| 4.1 中小上市公司VAR指标的计算 | 第46-48页 |
| 4.2 因子分析 | 第48-51页 |
| 4.2.1 因子分析概述及其特点 | 第48-49页 |
| 4.2.2 因子分析的基本原理 | 第49页 |
| 4.2.3 因子分析中的相关统计量 | 第49-50页 |
| 4.2.4 因子分析主要步骤 | 第50-51页 |
| 4.3 构建中小上市公司财务风险评价模型 | 第51-65页 |
| 4.3.1 中小上市公司样本选取及数据来源 | 第51-52页 |
| 4.3.2 未融入VAR的中小上市公司财务风险评价模型 | 第52-59页 |
| 4.3.3 融入VAR的中小上市公司财务风险评价模型 | 第59-65页 |
| 4.4 融入VAR前后的财务风险评价模型的有效性比较 | 第65-69页 |
| 4.4.1 Logistic回归的基本原理 | 第66页 |
| 4.4.2 融入VAR前后的财务风险评价模型的有效性比较分析 | 第66-69页 |
| 结论 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
