我国上市保险公司市场风险压力测试研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内国外的研究动态 | 第11-15页 |
| 1.2.1 市场风险的研究动态 | 第11-12页 |
| 1.2.2 压力测试的研究动态 | 第12-15页 |
| 1.3 研究的主要内容与方法 | 第15页 |
| 1.3.1 研究的主要内容 | 第15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第15-17页 |
| 第2章 市场风险和压力测试的相关理论 | 第17-23页 |
| 2.1 市场风险相关理论 | 第17-19页 |
| 2.1.1 金融风险概述 | 第17-18页 |
| 2.1.2 金融市场风险 | 第18页 |
| 2.1.3 金融市场风险的测量 | 第18-19页 |
| 2.2 压力测试相关理论 | 第19-23页 |
| 2.2.1 压力测试的定义及方法 | 第19-21页 |
| 2.2.2 压力测试的优缺点分析 | 第21-23页 |
| 第3章 保险公司市场风险压力测试模型构建 | 第23-31页 |
| 3.1 利率风险压力测试的模型构建 | 第23-28页 |
| 3.1.1 再定价缺口模型 | 第24-25页 |
| 3.1.2 到期时间缺口模型 | 第25-26页 |
| 3.1.3 久期缺口模型 | 第26-27页 |
| 3.1.4 最优模型的选择 | 第27-28页 |
| 3.2 汇率风险压力测试的模型构建 | 第28-29页 |
| 3.3 股票价格风险压力测试的模型构建 | 第29-31页 |
| 第4章 保险公司市场风险压力测试模型改进及应用 | 第31-51页 |
| 4.1 利率风险压力测试模型的改进 | 第31-37页 |
| 4.2 汇率风险压力测试模型的改进 | 第37-42页 |
| 4.3 股票价格风险压力测试模型的改进 | 第42-47页 |
| 4.4 市场风险的汇总 | 第47-51页 |
| 4.4.1 相关系数矩阵 | 第47-48页 |
| 4.4.2 变异系数赋权 | 第48-49页 |
| 4.4.3 边际在险价值 | 第49-51页 |
| 第五章 保险公司市场风险压力测试的政策建议 | 第51-54页 |
| 5.1 我国保险公司市场风险管理的政策建议 | 第51页 |
| 5.2 我国保险公司压力测试的政策建议 | 第51-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
