| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 课题背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状分析 | 第9-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状分析 | 第9-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状分析 | 第12-14页 |
| 1.2.3 对国内外研究现状的评价 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容及研究方法 | 第15-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-18页 |
| 第2章 中国股指期货市场特征分析 | 第18-28页 |
| 2.1 引言 | 第18页 |
| 2.2 确定研究数据 | 第18-22页 |
| 2.2.1 数据收集 | 第18-20页 |
| 2.2.2 数据处理 | 第20-22页 |
| 2.3 中国股指期货市场基本统计特征检验 | 第22-27页 |
| 2.3.1 收益序列服从的分布形式确定 | 第22-25页 |
| 2.3.2 收益序列的序列相关性检验 | 第25-26页 |
| 2.3.3 ARCH 效应检验 | 第26-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 实体经济对股指期货市场收益的影响研究 | 第28-48页 |
| 3.1 引言 | 第28页 |
| 3.2 诱发股指期货市场风险的实体经济因素分析 | 第28-33页 |
| 3.2.1 经济指标选取 | 第28-29页 |
| 3.2.2 指标介绍与数据处理 | 第29-33页 |
| 3.3 实体经济因素与股指期货市场收益关系分析 | 第33-47页 |
| 3.3.1 长期关系分析 | 第34-37页 |
| 3.3.2 短期关系分析 | 第37-47页 |
| 3.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 第4章 中国股指期货市场风险预警研究 | 第48-62页 |
| 4.1 引言 | 第48页 |
| 4.2 股指期货市场风险预警体系的建立 | 第48-51页 |
| 4.2.1 CVaR 的公式及变形形式 | 第48-49页 |
| 4.2.2 基于 GED 分布的 CVaR 方法建立 | 第49-50页 |
| 4.2.3 基于 GARCH-M 的 CVaR 模型 | 第50-51页 |
| 4.3 股指期货市场的风险计量 | 第51-60页 |
| 4.3.1 GARCH-M 模型的估计与分析 | 第51-54页 |
| 4.3.2 GARCH-M 模型的拟合及预测绩效分析 | 第54-57页 |
| 4.3.3 GED 分布下基于 GARCH-M 模型的 CVaR 值分析 | 第57-60页 |
| 4.4 本章小结 | 第60-62页 |
| 第5章 中国股指期货市场风险预警对策分析 | 第62-70页 |
| 5.1 引言 | 第62页 |
| 5.2 抑制通货膨胀 | 第62-66页 |
| 5.2.1 控制食品价格 | 第63-64页 |
| 5.2.2 深化房价调控 | 第64-65页 |
| 5.2.3 降低成品油价格 | 第65-66页 |
| 5.3 降低人民币汇率波动幅度 | 第66-67页 |
| 5.4 控制流通中的货币供应量 | 第67-68页 |
| 5.5 本章小结 | 第68-70页 |
| 结论 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第76-78页 |
| 致谢 | 第78页 |
