首页--经济论文--财政、金融论文--金融、银行论文--中国金融、银行论文--金融市场论文

中国上市公司可交换债券公告效应的实证研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第7-10页
    1.1 研究背景第7页
    1.2 研究意义第7-8页
    1.3 思路框架第8-9页
    1.4 创新和不足第9-10页
2 可交换债券相关理论基础与文献综述第10-21页
    2.1 理论基础第10-12页
    2.2 公告效应文献综述第12-17页
    2.3 事件研究法文献综述第17-21页
3 可交换债券相关概论第21-30页
    3.1 可交换债券的概念、要素和性质第21-24页
    3.2 国内外可交换债券的发展第24-27页
    3.3 可交换债券与可转换债券异同第27-30页
4 可交换债券公告效应的实证分析第30-50页
    4.1 事件研究的步骤第30-36页
    4.2 样本选择、数据处理与描述性统计第36-41页
    4.3 模型结果分析第41-46页
    4.4 影响因素分析第46-50页
5 结论与政策建议第50-52页
参考文献第52-57页
附录第57-60页
在校期间发表论文清单第60-61页
致谢第61页

论文共61页,点击 下载论文
上一篇:基于GBDT模型的股价趋势预测研究
下一篇:基于BP-GA优化算法预测我国商业银行的影子银行业务风险