| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 引言 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4 论文结构和创新点 | 第15-17页 |
| 2 股市联动的理论背景和文献综述 | 第17-23页 |
| 2.1 股市联动的理论背景与内在机理 | 第17-19页 |
| 2.1.1 股市联动的理论背景 | 第17页 |
| 2.1.2 股市联动的内在机理 | 第17-19页 |
| 2.2 关于股市联动的文献综述 | 第19-23页 |
| 2.2.1 境外文献综述 | 第19-21页 |
| 2.2.2 国内文献综述 | 第21-23页 |
| 3 上证A股与亚太地区主要国家股市联动性的研究设计 | 第23-29页 |
| 3.1 样本数据选取 | 第23页 |
| 3.2 收盘价的样本处理 | 第23-24页 |
| 3.3 相关性与联动性的研究方法分析 | 第24-29页 |
| 3.3.1 相关系数 | 第24页 |
| 3.3.2 统计量描述 | 第24-25页 |
| 3.3.3 ADF平稳性检验 | 第25-26页 |
| 3.3.4 协整检验 | 第26页 |
| 3.3.5 向量误差修正模型 | 第26-27页 |
| 3.3.6 格兰杰因果检验 | 第27-28页 |
| 3.3.7 脉冲响应函数与方差分解 | 第28-29页 |
| 4 收盘价相关性与联动性的实证分析 | 第29-50页 |
| 4.1 收盘价相关性分析 | 第29-30页 |
| 4.2 描述性统计量分析 | 第30-33页 |
| 4.3 ADF检验 | 第33-34页 |
| 4.4 协整检验 | 第34-37页 |
| 4.5 向量误差修正模型 | 第37-40页 |
| 4.6 格兰杰因果检验 | 第40-42页 |
| 4.7 脉冲响应函数 | 第42-46页 |
| 4.8 方差分解 | 第46-50页 |
| 5 结论 | 第50-53页 |
| 5.1 研究结论 | 第50-51页 |
| 5.2 不足与展望 | 第51-52页 |
| 5.3 建议 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 图索引 | 第56-57页 |
| 表索引 | 第57-59页 |
| 学位论文数据集 | 第59页 |