影子银行对商业银行收益和风险影响的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-19页 |
| 1.1 研究背景与问题提出 | 第8-10页 |
| 1.2 内外研究综述 | 第10-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.3 国内外文献综述简析 | 第15-16页 |
| 1.3 研究目的与意义 | 第16-17页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第17-19页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第17页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第17-19页 |
| 第2章 理论基础和研究假设 | 第19-27页 |
| 2.1 理论基础 | 第19-23页 |
| 2.1.1 金融创新理论 | 第19-20页 |
| 2.1.2 监管套利理论 | 第20-21页 |
| 2.1.3 金融抑制理论 | 第21-22页 |
| 2.1.4 二元金融理论 | 第22-23页 |
| 2.1.5 理论基础综述简析 | 第23页 |
| 2.2 研究假设 | 第23-26页 |
| 2.2.1 与商业银行收益相关的研究假设 | 第23-25页 |
| 2.2.2 与商业银行风险相关的研究假设 | 第25-26页 |
| 2.3 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 我国现有影子银行体系和规模测算 | 第27-40页 |
| 3.1 我国现有的影子银行体系 | 第27-34页 |
| 3.1.1 商业银行内部的影子银行 | 第29-31页 |
| 3.1.2 非银行机构的影子银行 | 第31-33页 |
| 3.1.3 未观测社会信贷 | 第33-34页 |
| 3.2 影子银行的规模估算 | 第34-39页 |
| 3.2.1 整体影子银行规模估算 | 第34-36页 |
| 3.2.2 不同类型影子银行规模估算 | 第36-39页 |
| 3.3 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 影子银行对商业银行影响的实证研究 | 第40-58页 |
| 4.1 数据来源 | 第40页 |
| 4.2 变量选择与模型构建 | 第40-45页 |
| 4.2.1 与收益相关的衡量指标 | 第40-42页 |
| 4.2.2 与风险相关的衡量指标 | 第42-44页 |
| 4.2.3 模型构建 | 第44-45页 |
| 4.3 描述性统计分析 | 第45-47页 |
| 4.4 相关性分析 | 第47-49页 |
| 4.5 实证检验 | 第49-56页 |
| 4.5.1 影子银行与商业银行收益的关系 | 第49-53页 |
| 4.5.2 影子银行与商业银行风险的关系 | 第53-56页 |
| 4.6 政策建议 | 第56-57页 |
| 4.7 本章小结 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
