| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景与问题提出 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.3 国内外研究现状简析 | 第13-15页 |
| 1.3 研究目的及意义 | 第15页 |
| 1.4 研究内容与研究方法 | 第15-18页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第16-18页 |
| 第2章 现状分析与变量定义 | 第18-30页 |
| 2.1 房地产市场泡沫化现状及原因 | 第18-22页 |
| 2.1.1 房地产市场泡沫化现状 | 第18-20页 |
| 2.1.2 基于虚拟经济模式的房地产泡沫化原因 | 第20-22页 |
| 2.2 商业银行房地产信贷现状及风险分析 | 第22-26页 |
| 2.3 商业银行风险偏好的内涵及设定 | 第26-28页 |
| 2.4 本章小节 | 第28-30页 |
| 第3章 理论基础与研究假设 | 第30-41页 |
| 3.1 相关理论基础 | 第30-33页 |
| 3.1.1 资产定价理论 | 第30-31页 |
| 3.1.2 CAPM模型理论 | 第31-33页 |
| 3.2 研究假设提出 | 第33-38页 |
| 3.2.1 房地产与银行信贷市场的共生性作用机制 | 第33-34页 |
| 3.2.2 银行风险偏好影响房地产溢价的机理分析 | 第34-37页 |
| 3.2.3 房地产溢价改变时商业银行的反馈机制 | 第37-38页 |
| 3.3 本文的研究模型 | 第38-40页 |
| 3.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 房地产风险溢价与商业银行风险偏好关系的实证分析 | 第41-60页 |
| 4.1 基于全国数据的时间序列分析 | 第41-49页 |
| 4.1.1 变量选取与数据处理 | 第41-44页 |
| 4.1.2 VAR模型的建立 | 第44-45页 |
| 4.1.3 平稳性检验 | 第45-46页 |
| 4.1.4 基于VAR模型的实证分析 | 第46-49页 |
| 4.2 基于31个省市自治区数据的省际面板分析 | 第49-57页 |
| 4.2.1 变量选取与数据处理 | 第49-50页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第50-51页 |
| 4.2.3 面板协整检验 | 第51-52页 |
| 4.2.4 面板模型的建立 | 第52-57页 |
| 4.3 结果分析与讨论 | 第57-59页 |
| 4.4 本章小结 | 第59-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-68页 |
| 致谢 | 第68页 |