| 摘要 | 第4-7页 |
| abstract | 第7-9页 |
| 第1章 引言 | 第12-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.3 国内外文献综述及文献评述 | 第14-18页 |
| 1.3.1 静态套期保值比率文献研究综述 | 第14-15页 |
| 1.3.2 动态套期保值比率研究综述 | 第15-17页 |
| 1.3.3 黄金期货相关文献综述 | 第17页 |
| 1.3.4 文献评述 | 第17-18页 |
| 1.4 论文的主要内容与技术路线 | 第18-19页 |
| 1.5 论文的创新点与不足 | 第19-21页 |
| 第2章 套期保值及黄金期货概述 | 第21-26页 |
| 2.1 期货简介 | 第21-22页 |
| 2.2 期货套期保值理论 | 第22页 |
| 2.3 套期保值理论发展与最优套期保值比率 | 第22-24页 |
| 2.3.1 套期保值理论的发展 | 第22-24页 |
| 2.3.2 套期保值比率的确定方法 | 第24页 |
| 2.4 黄金期货及期货合约 | 第24-26页 |
| 第3章 套期保值比率模型介绍 | 第26-34页 |
| 3.1 最小方差套期保值比率模型 | 第26-27页 |
| 3.2 传统的OLS方法 | 第27-28页 |
| 3.3 基于Copula模型的最小方差法 | 第28-33页 |
| 3.3.1 Copula模型介绍 | 第28-32页 |
| 3.3.2 Copula-EVT模型介绍 | 第32-33页 |
| 3.4 套期保值效果的评价方法 | 第33-34页 |
| 第4章 实证分析 | 第34-54页 |
| 4.1 样本选取 | 第34-36页 |
| 4.2 描述统计分析 | 第36-39页 |
| 4.3 OLS模型套期保值比率 | 第39-40页 |
| 4.4 基于Copula模型的套期保值比率 | 第40-50页 |
| 4.4.1 标准残差序列的获取 | 第40-43页 |
| 4.4.2 不同波动率模型下的四类时变Copula模型参数 | 第43-45页 |
| 4.4.3 时变T Copula模型结果 | 第45-47页 |
| 4.4.4 时变T-Copula-EVT模型结果 | 第47-49页 |
| 4.4.5 时变T Copula模型的套期保值结果 | 第49-50页 |
| 4.5 最优套保比率的评价及选择 | 第50-54页 |
| 结论 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 攻读学位期间取得学术成果 | 第63页 |