| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.2 本文的研究思路和技术路线图 | 第11-12页 |
| 1.2.1 本文研究思路 | 第11-12页 |
| 1.2.2 技术路线图 | 第12页 |
| 1.3 本文研究方法和主摘内容 | 第12-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 两个金融市场间相关性的研究 | 第15-19页 |
| 2.1.1 国际原油市场与股市的相关性研究 | 第15-17页 |
| 2.1.2 外汇市场与股市的相关性研究 | 第17-18页 |
| 2.1.3 黄金期货市场与股市的相关性研究 | 第18-19页 |
| 2.2 多个金融市场间的相关性研究 | 第19-20页 |
| 2.3 本文创新点 | 第20页 |
| 2.4 综述小结 | 第20-21页 |
| 第3章 相关性测度模型构建 | 第21-30页 |
| 3.1 基于传统相关性的研究方法 | 第21-22页 |
| 3.2 基于Copula函数模型的构建 | 第22-29页 |
| 3.2.1 Copula函数的性质 | 第23页 |
| 3.2.2 Copula函数模型的分类 | 第23-25页 |
| 3.2.3 Copula函数的参数估计方法 | 第25-26页 |
| 3.2.4 Copula函数的拟合优度检验 | 第26-27页 |
| 3.2.5 Copula函数的拟合优度评价 | 第27-28页 |
| 3.2.6 测度Copula函数相关性方法 | 第28-29页 |
| 3.3 本章小结 | 第29-30页 |
| 第4章 基于藤Copula市场相关性测度模型构建 | 第30-35页 |
| 4.1 Pair Copula分解 | 第30-31页 |
| 4.2 藤Copula函数的藤结构形式 | 第31-33页 |
| 4.3 藤Copula模型的参数估计方法 | 第33页 |
| 4.4 藤Copula模型的拟合优度检验 | 第33-35页 |
| 第5章 实证结果与分析 | 第35-45页 |
| 5.1 数据的选取和描述性统计 | 第35-37页 |
| 5.1.1 数据的选取 | 第35页 |
| 5.1.2 数据收益率的描述性统计 | 第35-37页 |
| 5.2 边缘分布模型结果 | 第37-38页 |
| 5.3 基于藤Copula函数的金融市场相关性实证研究 | 第38-45页 |
| 5.3.1 C藤Copula模型的实证结果 | 第39-40页 |
| 5.3.2 D藤Copula模型的实证结果 | 第40-41页 |
| 5.3.3 模型比较选择及相关性结果 | 第41-45页 |
| 结论 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 攻读学位期间取得学术成果 | 第52页 |