| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 课题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.1 课题来源 | 第9页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状及分析 | 第10-11页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第11-13页 |
| 第2章 预备知识 | 第13-20页 |
| 2.1 再保险 | 第13-16页 |
| 2.1.1 再保险的概念 | 第13页 |
| 2.1.2 再保险的分类 | 第13-15页 |
| 2.1.3 保费原理 | 第15-16页 |
| 2.2 一致性风险度量 | 第16-17页 |
| 2.2.1 一致性风险度量的性质 | 第16-17页 |
| 2.3 风险度量及其最优准则 | 第17-18页 |
| 2.3.1 风险度量 | 第17-18页 |
| 2.3.2 在VaR风险度量下的最优准则 | 第18页 |
| 2.4 有关结论 | 第18-19页 |
| 2.5 本章小结 | 第19-20页 |
| 第3章 基于风险度量下带随机通胀率时的最优混合再保险 | 第20-42页 |
| 3.1 随机通货膨胀率对混合再保险影响下的VaR表达式 | 第20-26页 |
| 3.2 基于VaR风险度量下采用期望保费原理的最优混合再保险 | 第26-30页 |
| 3.3 基于VaR风险度量下采用方差保费原理的最优混合再保险 | 第30-41页 |
| 3.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
