| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 第一节 选题的背景和意义 | 第9-10页 |
| 一 选题背景 | 第9页 |
| 二 选题意义 | 第9-10页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 一 国内现状 | 第10-12页 |
| 二 国外现状 | 第12-14页 |
| 第三节 研究内容 | 第14-15页 |
| 第四节 创新点及难点 | 第15-16页 |
| 第二章 Z银行利率风险管理现状 | 第16-24页 |
| 第一节 Z银行发展概况 | 第16-17页 |
| 一 发展成果 | 第16页 |
| 二 发展不足 | 第16-17页 |
| 第二节 Z银行利率风险管理情况 | 第17-22页 |
| 一 管理情况及存在问题 | 第17-20页 |
| 二 利率市场化下面临的挑战 | 第20-22页 |
| 第三节 Z银行利率风险的成因 | 第22-24页 |
| 一 利率定价机制 | 第22页 |
| 二 金融衍生品市场发展缓慢 | 第22页 |
| 三 银行内部的脆弱性 | 第22-24页 |
| 第三章 Z银行利率风险识别与度量 | 第24-39页 |
| 第一节 Z银行利率风险的识别 | 第24-25页 |
| 一 收益曲线风险(Yield Curve Risk) | 第24页 |
| 二 重新定价风险(Reprising Risk) | 第24-25页 |
| 三 期权性风险(Option Risk) | 第25页 |
| 第二节 Z银行利率风险的度量 | 第25-36页 |
| 一 度量方法 | 第25-29页 |
| 二 实证检验 | 第29-36页 |
| 第三节 结论与分析 | 第36-39页 |
| 一 三种度量方法的比较分析 | 第36-37页 |
| 二 Z银行利率风险实证结论 | 第37-39页 |
| 第四章 强化Z银行利率风险管理的对策思路 | 第39-44页 |
| 第一节 构建高效的利率风险管理体系 | 第39-40页 |
| 第二节 加强对基准利率走势的预测能力 | 第40-41页 |
| 第三节 推进Z银行业务多元化发展 | 第41-42页 |
| 第四节 进一步发展中间业务扩大非息收入比例 | 第42-44页 |
| 第五章 结论与展望 | 第44-45页 |
| 第一节 结论 | 第44页 |
| 第二节 不足与展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47页 |