| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-12页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第13页 |
| 1.3.3 国内外研究现状评述 | 第13-14页 |
| 1.4 研究内容和技术路线 | 第14-16页 |
| 第2章 程序化交易及交易策略的理论基础分析 | 第16-34页 |
| 2.1 程序化交易的基本理论 | 第16-22页 |
| 2.1.1 程序化交易的发展历史 | 第16-17页 |
| 2.1.2 程序化交易的基本策略 | 第17-18页 |
| 2.1.3 程序化交易系统 | 第18-22页 |
| 2.2 跨期套利的基本理论 | 第22-27页 |
| 2.2.1 跨期套利的概念 | 第22-23页 |
| 2.2.2 跨期套利模型 | 第23-25页 |
| 2.2.3 统计套利 | 第25-27页 |
| 2.3 MACD 指标的基本理论 | 第27-30页 |
| 2.3.1 MACD 指标的计算方法 | 第27-28页 |
| 2.3.2 MACD 指标的应用规则 | 第28-30页 |
| 2.4 沪深 300 股指期货 | 第30-31页 |
| 2.5 遗传算法的基本理论 | 第31-33页 |
| 2.6 本章小结 | 第33-34页 |
| 第3章 跨期套利策略在中国市场的有效性研究 | 第34-52页 |
| 3.1 跨期套利策略设计 | 第34-38页 |
| 3.1.1 跨期套利均衡价差的确定方法 | 第34-35页 |
| 3.1.2 跨期套利无风险套利区间的确定方法 | 第35-36页 |
| 3.1.3 跨期套利策略在程序化交易系统中的设计 | 第36-38页 |
| 3.2 跨期套利策略的参数优化 | 第38-40页 |
| 3.2.1 优化方案 | 第38-39页 |
| 3.2.2 优化结果 | 第39-40页 |
| 3.3 基于高频数据的跨期套利策略模拟 | 第40-45页 |
| 3.3.1 数据处理 | 第40-41页 |
| 3.3.2 协整关系检验 | 第41-44页 |
| 3.3.3 策略模拟交易 | 第44-45页 |
| 3.4 跨期套利策略收益分析 | 第45-50页 |
| 3.4.1 策略收益描述 | 第45-46页 |
| 3.4.2 策略收益总体趋势分析 | 第46-48页 |
| 3.4.3 策略收益影响因素分析 | 第48-50页 |
| 3.5 本章小结 | 第50-52页 |
| 第4章 MACD 策略在中国市场的有效性研究 | 第52-66页 |
| 4.1 MACD 策略设计 | 第52-55页 |
| 4.1.1 MACD 策略的设计思路 | 第52-53页 |
| 4.1.2 MACD 策略在程序化交易系统中的设计 | 第53-55页 |
| 4.2 MACD 策略的参数优化 | 第55-57页 |
| 4.2.1 优化方案 | 第55-56页 |
| 4.2.2 优化结果 | 第56-57页 |
| 4.3 基于高频数据的 MACD 策略模拟 | 第57-58页 |
| 4.3.1 数据处理 | 第57页 |
| 4.3.2 策略模拟交易 | 第57-58页 |
| 4.4 MACD 策略收益分析 | 第58-64页 |
| 4.4.1 策略收益描述 | 第58-59页 |
| 4.4.2 策略收益总体趋势分析 | 第59-61页 |
| 4.4.3 策略收益影响因素分析 | 第61-64页 |
| 4.5 本章小结 | 第64-66页 |
| 结论 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第72-74页 |
| 致谢 | 第74页 |