基于Copula函数的资产组合风险度量研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| ·选题背景与意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-19页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第19-21页 |
| ·论文创新点 | 第21-22页 |
| 第2章 资产组合理论 | 第22-31页 |
| ·现代资产组合基础理论 | 第22页 |
| ·均值-方差模型 | 第22-27页 |
| ·资本资产定价模型 | 第27-28页 |
| ·套利定价理论 | 第28-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 资产组合的风险度量 | 第31-39页 |
| ·资产组合风险度量理论 | 第31-32页 |
| ·风险度量工具介绍 | 第32-36页 |
| ·单一资产风险度量分析 | 第36-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 Copula 函数理论 | 第39-48页 |
| ·Copula 函数的定义、分类及性质 | 第39-43页 |
| ·Copula 函数的参数估计 | 第43-45页 |
| ·相关性度量方法 | 第45-46页 |
| ·Copula 函数对VaR 的改进 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第5章 基于Copula 函数的风险度量实证研究 | 第48-55页 |
| ·样本选取 | 第48页 |
| ·影响风险度量的指标 | 第48-49页 |
| ·研究设计 | 第49页 |
| ·基于Copula 的资产组合风险度量实证研究 | 第49-52页 |
| ·风险度量值比较 | 第52-53页 |
| ·实证研究结果分析 | 第53-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 结论与展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 作者简介 | 第61页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果 | 第61-62页 |
