| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1.绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 研究内容、研究方法以及研究框架 | 第9-11页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第9-10页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第10页 |
| 1.2.3 研究框架 | 第10-11页 |
| 1.3 创新之处 | 第11页 |
| 1.4 文献综述 | 第11-13页 |
| 1.4.1 国外文献综述 | 第11-12页 |
| 1.4.2 国内文献综述 | 第12-13页 |
| 2.量化交易的基本概念和历史发展 | 第13-24页 |
| 2.1 量化交易概述 | 第13页 |
| 2.2 量化交易与传统交易的差异 | 第13-15页 |
| 2.3 国外量化交易的历史与现状 | 第15-19页 |
| 2.4 国内量化交易的历史与现状 | 第19-22页 |
| 2.5 沪深300股指期货概述 | 第22-24页 |
| 3.广东莞香资本投资有限公司基本情况 | 第24-34页 |
| 3.1 广东莞香资本投资有限公司介绍 | 第24页 |
| 3.2 莞香资本量化交易情况分析 | 第24-26页 |
| 3.3 莞香资本量化交易的流程 | 第26-28页 |
| 3.4 莞香资本量化交易平台 | 第28-30页 |
| 3.4.1 金字塔决策交易系统 | 第28-29页 |
| 3.4.2 Tradeblazer交易开拓者 | 第29-30页 |
| 3.5 莞香资本量化交易模型组合 | 第30页 |
| 3.6 莞香资本对量化交易模型优劣的判断标准 | 第30-32页 |
| 3.7 莞香资本量化交易资产配置 | 第32-33页 |
| 3.8 莞香资本量化交易风险控制 | 第33-34页 |
| 4.莞香资本量化交易模型有效性研究 | 第34-59页 |
| 4.1 莞香资本量化交易模型收益与风险研究 | 第34-47页 |
| 4.1.1 基于能量潮OBV的量化交易模型 | 第34-37页 |
| 4.1.2 基于移动平均线MA的量化交易模型 | 第37-40页 |
| 4.1.3 基于指数平滑移动平均线MACD的量化交易模型 | 第40-44页 |
| 4.1.4 基于随机指标KDJ的量化交易模型 | 第44-47页 |
| 4.2 莞香资本量化交易模型适应性研究 | 第47-59页 |
| 4.2.1 相邻周期检验 | 第47-55页 |
| 4.2.2 跨品种检验 | 第55-59页 |
| 5.莞香资本量化交易模型存在问题分析 | 第59-63页 |
| 5.1 震荡行情亏损较大，回撤较多 | 第59页 |
| 5.2 交易手数偏少 | 第59-60页 |
| 5.3 止损点过小，频繁止损 | 第60页 |
| 5.4 没设止损点，单笔亏损较大 | 第60页 |
| 5.5 相邻周期资金曲线差异较大 | 第60-61页 |
| 5.6 不同品种资金曲线差异较大 | 第61-62页 |
| 5.7 数据不足 | 第62页 |
| 5.8 对收益的理解不足 | 第62页 |
| 5.9 对亏损的理解不足 | 第62-63页 |
| 6.莞香资本量化交易模型改进建议 | 第63-65页 |
| 6.1 单一模型需修改其回撤大的时段 | 第63页 |
| 6.2 设置最大止损点 | 第63页 |
| 6.3 减少震荡行情开仓次数 | 第63页 |
| 6.4 保持相邻周期资金曲线一致 | 第63页 |
| 6.5 设计时应减少全部数据优化 | 第63-64页 |
| 6.6 二次修改时减少优化 | 第64-65页 |
| 7.莞香资本量化交易模型模拟运行 | 第65-69页 |
| 7.1 Robv量化交易模型模拟运行 | 第65页 |
| 7.2 Ma量化交易模型模拟运行 | 第65-66页 |
| 7.3 Macd量化交易模型模拟运行 | 第66-67页 |
| 7.4 Kdj量化交易模型模拟运行 | 第67页 |
| 7.5 模拟运行总结 | 第67-69页 |
| 8.研究成果与展望 | 第69-71页 |
| 8.1 研究成果 | 第69-70页 |
| 8.2 展望 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73页 |