| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第15-21页 |
| 第一节 选题背景及研究意义 | 第15-17页 |
| 一、选题背景 | 第15-16页 |
| 二、研究意义 | 第16-17页 |
| 第二节 研究思路及内容框架 | 第17-18页 |
| 一、研究思路 | 第17-18页 |
| 二、内容框架 | 第18页 |
| 第三节 研究方法 | 第18-19页 |
| 一、理论分析法 | 第18-19页 |
| 二、实证分析法 | 第19页 |
| 三、比较分析法 | 第19页 |
| 第四节 创新和不足 | 第19-21页 |
| 第二章 文献综述 | 第21-25页 |
| 第一节 国外相关研究动态 | 第21-22页 |
| 第二节 国内相关研究动态 | 第22-25页 |
| 第三章 商业银行汇率风险相关理论 | 第25-35页 |
| 第一节 汇率风险管理理论 | 第25-31页 |
| 一、汇率风险的定义 | 第25-26页 |
| 二、汇率风险的成因 | 第26-27页 |
| 三、汇率风险的分类 | 第27-28页 |
| 四、汇率风险的计量 | 第28-31页 |
| 第二节 商业银行外汇风险管理策略 | 第31-35页 |
| 一、表内管理方法 | 第31-32页 |
| 二、利用金融衍生工具 | 第32-35页 |
| 第四章 我国国有商业银行汇率风险计量及管理实践 | 第35-42页 |
| 第一节 我国国有商业银行汇率风险计量现状 | 第35-39页 |
| 一、国有商业银行汇率风险计量现状 | 第36-37页 |
| 二、中国银行汇率风险计量现状 | 第37-39页 |
| 第二节 我国国有商业银行在汇率风险管理中所存在的问题 | 第39-42页 |
| 一、定量分析方法相对落后 | 第39-40页 |
| 二、金融衍生工具开发不足 | 第40页 |
| 三、从业人员水平有待提高 | 第40-42页 |
| 第五章 基于GARCH (1,1)模型的VaR计量方法实证研究——以中国银行为例 | 第42-56页 |
| 第一节 模型理论介绍 | 第42-47页 |
| 一、VaR模型概述 | 第42-46页 |
| 二、GARCH模型概述 | 第46-47页 |
| 第二节 基于GARCH模型的实证分析 | 第47-55页 |
| 一、样本数据的整理和说明 | 第47-49页 |
| 二、样本数据检验分析 | 第49-52页 |
| 三、计量模型的确定 | 第52-54页 |
| 四、实证分析结果 | 第54-55页 |
| 第三节 结论 | 第55-56页 |
| 第六章 政策建议 | 第56-60页 |
| 第一节 借鉴科学先进方法,建立有效汇率风险计量体系 | 第56-58页 |
| 第二节 开发外汇衍生工具,提升运用多种对冲工具能力 | 第58-59页 |
| 第三节 提高从业人员水平,推动整体汇率风险管理发展 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
