| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究思路及行文框架 | 第12-15页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第12页 |
| 1.2.2 行文框架 | 第12-13页 |
| 1.2.3 技术路线 | 第13-14页 |
| 1.2.4 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3 本文的创新点及不足 | 第15-16页 |
| 1.3.1 创新点 | 第15页 |
| 1.3.2 局限性 | 第15-16页 |
| 第2章 理论分析与文献综述 | 第16-24页 |
| 2.1 理论分析 | 第16-18页 |
| 2.1.1 投资者情绪的理论基础 | 第16-17页 |
| 2.1.2 时机理论 | 第17-18页 |
| 2.2 文献综述 | 第18-24页 |
| 2.2.1 投资者情绪的理论模型研究 | 第18-19页 |
| 2.2.2 投资者情绪的指标研究 | 第19-20页 |
| 2.2.3 投资者情绪与金融市场价格和收益研究 | 第20-22页 |
| 2.2.4 投资者情绪与公司投融资行为及治理行为的研究 | 第22页 |
| 2.2.5 文献评述 | 第22-24页 |
| 第3章 投资者情绪的指标构建 | 第24-38页 |
| 3.1 主成分分析法理论基础 | 第24-26页 |
| 3.2 投资者情绪原始指标的选取及数据处理 | 第26-32页 |
| 3.2.1 原始指标的选取 | 第26-29页 |
| 3.2.2 原始情绪指标的数据处理及相关性分析 | 第29-32页 |
| 3.3 主成分分析法构建投资者情绪指标 | 第32-36页 |
| 3.4 投资者情绪指标与证券市场关系直观分析 | 第36-38页 |
| 第4章 投资者情绪对股票市场的影响研究 | 第38-42页 |
| 4.1 投资者情绪对股票市场的单因素影响分析 | 第38-39页 |
| 4.2 投资者情绪对股票市场的三因子模型及修正模型分析 | 第39-42页 |
| 4.2.1 Fama-French三因子模型理论基础 | 第39页 |
| 4.2.2 基于我国股市的Fama-French三因子模型 | 第39-42页 |
| 第5章 情绪预测性与择时策略 | 第42-52页 |
| 5.1 投资者情绪的预测性 | 第42-45页 |
| 5.2 基于情绪预测性的择时策略分析 | 第45-49页 |
| 5.2.1 基于情绪的择时分区 | 第45-47页 |
| 5.2.2 择时投资策略的对照组选取 | 第47-48页 |
| 5.2.3 情绪择时策略的比较分析 | 第48-49页 |
| 5.3 基于情绪择时的投资行为对股指收益波动的影响分析 | 第49-52页 |
| 第6章 结论 | 第52-58页 |
| 6.1 本文的研究结论 | 第52-53页 |
| 6.2 针对我国股市中投资者情绪的建议 | 第53-58页 |
| 6.2.1 完善我国股票市场制度 | 第54-55页 |
| 6.2.2 加强对市场信息披露的管理 | 第55页 |
| 6.2.3 优化证券市场投资者结构，引导理性投资 | 第55-56页 |
| 6.2.4 正确引导舆论，发挥媒体净化市场的功能 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第61页 |
