金融加速器:商业银行的视角
| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 导言 | 第12-18页 |
| 1.1 研究意义与背景 | 第12-14页 |
| 1.1.1 现实意义与背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 理论意义与背景 | 第13-14页 |
| 1.2 主要创新点与不足 | 第14-15页 |
| 1.2.1 本文的主要创新点 | 第14页 |
| 1.2.2 本文的不足 | 第14-15页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的内容和结构 | 第16-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-25页 |
| 2.1 金融加速器理论文献综述 | 第18-22页 |
| 2.1.1 金融加速器的理论研究 | 第18-20页 |
| 2.1.2 金融加速器的实证研究 | 第20-22页 |
| 2.2 价格成本边际周期性文献综述 | 第22-23页 |
| 2.3 银行系统与金融加速器理论文献综述 | 第23-25页 |
| 第三章 金融加速器与商业银行 | 第25-32页 |
| 3.1 金融加速器理论部分 | 第25-27页 |
| 3.1.1 金融加速器理论的产生 | 第25-26页 |
| 3.1.2 金融加速器的传导 | 第26-27页 |
| 3.2 商业银行与金融加速器 | 第27-30页 |
| 3.2.1 商业银行与金融加速器的运行机制 | 第27-28页 |
| 3.2.2 商业银行周期性与金融加速器 | 第28-30页 |
| 3.3 商业银行、企业与金融加速器 | 第30-32页 |
| 第四章 基于动态面板数据的实证检验 | 第32-40页 |
| 4.1 模型和变量选取 | 第32-34页 |
| 4.2 数据来源与描述统计 | 第34-35页 |
| 4.3 实证方法和结果 | 第35-40页 |
| 第五章 基于时间序列数据的实证检验 | 第40-53页 |
| 5.1 向量自回归模型 | 第40页 |
| 5.2 变量选取与数据处理 | 第40-42页 |
| 5.3 Johansen协整检验和滞后阶数检验 | 第42页 |
| 5.4 格兰杰(Granger)因果检验 | 第42-46页 |
| 5.5 脉冲响应分析和预测方差分解分析 | 第46-53页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第53-57页 |
| 6.1 结论 | 第53-54页 |
| 6.2 政策建议 | 第54-57页 |
| 6.2.1 关于政府方面的建议 | 第54-55页 |
| 6.2.2 关于银行方面的建议 | 第55页 |
| 6.2.3 关于企业方面的建议 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附件 | 第62页 |
