| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外相关文献综述 | 第10-14页 |
| 1.3.1 关于投资组合的研究状况 | 第10-13页 |
| 1.3.2 关于效用理论的研究状况 | 第13-14页 |
| 1.4 研究内容和章节安排 | 第14-16页 |
| 第二章 投资组合相关理论概述 | 第16-30页 |
| 2.1 预期效用理论 | 第16-17页 |
| 2.2 现代投资组合理论 | 第17-22页 |
| 2.2.1 Markowitz经典理论 | 第18-19页 |
| 2.2.2 分离定理 | 第19-20页 |
| 2.2.3 资本资产定价模型 | 第20-21页 |
| 2.2.4 有效市场假说 | 第21-22页 |
| 2.3 非预期效用理论 | 第22-25页 |
| 2.3.1 前景理论 | 第22-23页 |
| 2.3.2 等级依赖期望效用理论 | 第23-24页 |
| 2.3.3 累积前景理论 | 第24-25页 |
| 2.4 其他投资组合理论 | 第25-30页 |
| 2.4.1 安全第一理论 | 第25-26页 |
| 2.4.2 SP/A理论 | 第26-27页 |
| 2.4.3 行为组合理论 | 第27-30页 |
| 第三章 预期行为效用下无风险资产与风险资产之间的组合研究 | 第30-48页 |
| 3.1 投资者的投资需求层次 | 第30-31页 |
| 3.2 行为效用函数形式 | 第31-33页 |
| 3.3 投资组合模型的建立 | 第33-35页 |
| 3.4 模型的分析 | 第35-38页 |
| 3.5 仿真 | 第38-47页 |
| 3.6 本章小结 | 第47-48页 |
| 第四章 预期行为效用下风险资产配置问题研究 | 第48-56页 |
| 4.1 行为效用函数形式 | 第48-49页 |
| 4.2 模型的建立 | 第49-50页 |
| 4.3 模型的验证分析 | 第50-55页 |
| 4.4 本章小结 | 第55-56页 |
| 第五章 动态损失厌恶下投资组合模型研究 | 第56-62页 |
| 5.1 动态损失厌恶系数与动态参考点 | 第56-57页 |
| 5.2 动态投资组合模型 | 第57-59页 |
| 5.2.1 动态无风险资产与风险资产投资组合模型 | 第57-58页 |
| 5.2.2 动态风险资产配置模型 | 第58-59页 |
| 5.3 静态模型与动态模型对比分析 | 第59-61页 |
| 5.4 本章小结 | 第61-62页 |
| 第六章 结论和展望 | 第62-64页 |
| 6.1 研究结论 | 第62-63页 |
| 6.1.1 论文的主要工作 | 第62页 |
| 6.1.2 研究的主要结论 | 第62-63页 |
| 6.2 存在的不足和研究展望 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第68页 |