| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 问题的提出 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究问题 | 第12页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献回顾 | 第13-16页 |
| 1.2.1 资产证券化应用于基础设施建设的定性研究 | 第13-14页 |
| 1.2.2 资产证券化产品定价的研究 | 第14-15页 |
| 1.2.3 利率变动路径模型的研究 | 第15页 |
| 1.2.4 综述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容安排 | 第16-18页 |
| 第2章 资产证券化概述 | 第18-22页 |
| 2.1 资产证券化的定义和分类 | 第18-19页 |
| 2.2 企业资产证券化的具体交易流程 | 第19-22页 |
| 第3章 基础设施收费权资产证券化理论研究 | 第22-32页 |
| 3.1 我国基础设施融资现状 | 第22-24页 |
| 3.1.1 基础设施概述 | 第22页 |
| 3.1.2 基础设施建设现状 | 第22-23页 |
| 3.1.3 基础设施建设项目融资现状 | 第23-24页 |
| 3.2 资产证券化模式的必要性分析 | 第24-29页 |
| 3.2.1 我国基础设施传统融资模式的困境分析 | 第24-28页 |
| 3.2.2 资产证券化模式的优势性 | 第28-29页 |
| 3.3 资产证券化模式的可行性分析 | 第29-32页 |
| 3.3.1 作为证券化基础资产的适用性分析 | 第29-30页 |
| 3.3.2 证券化实施的条件分析 | 第30-31页 |
| 3.3.3 证券化产品的市场前景分析 | 第31-32页 |
| 第4章 基础设施收费权资产证券化定价模型的构建 | 第32-38页 |
| 4.1 资产证券化常用的定价方法 | 第32-34页 |
| 4.1.1 静态现金流折现法（SCFY法） | 第32页 |
| 4.1.2 静态利差法（SS法） | 第32-33页 |
| 4.1.3 期权调整利差法（OAS法） | 第33-34页 |
| 4.2 基础定价模型的选择 | 第34-35页 |
| 4.3 改进模型构建 | 第35-38页 |
| 4.3.1 待定价的对象 | 第35页 |
| 4.3.2 基础模型的选定 | 第35页 |
| 4.3.3 定价步骤及模型中各个要素的获取方法 | 第35-38页 |
| 第5章 案例：宁夏A电力开发有限公司电力上网收费权资产证券化融资方案设计和定价过程 | 第38-52页 |
| 5.1 背景介绍 | 第38-40页 |
| 5.1.1 项目介绍 | 第38-39页 |
| 5.1.2 基础资产基本情况 | 第39-40页 |
| 5.2 基础资产现金流分析 | 第40-42页 |
| 5.2.1 历史经营情况 | 第40页 |
| 5.2.2 基础资产现金流预测 | 第40-42页 |
| 5.3 融资方案设计 | 第42-45页 |
| 5.3.1 方案涉及交易对手 | 第42-43页 |
| 5.3.2 专项计划交易流程 | 第43-44页 |
| 5.3.3 发行资产支持证券的类别和评级 | 第44页 |
| 5.3.4 信用增级的方式 | 第44-45页 |
| 5.4 定价过程 | 第45-50页 |
| 5.4.1 基本参数的计算 | 第45-48页 |
| 5.4.2 项目初始定价计算 | 第48-49页 |
| 5.4.3 产品规模、发行价格和票面利率确定 | 第49-50页 |
| 5.5 与现实情况对比 | 第50-52页 |
| 第6章 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第57页 |