阿尔法—贝塔投资策略选配效果评析--基于沪深300权重股的测试
| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第9-27页 |
| 第一节 选题的背景 | 第9-10页 |
| 第二节 研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| 第三节 问题的提出 | 第11-12页 |
| 第四节 文献综述 | 第12-24页 |
| 一、有效市场假说的文献评述 | 第12-13页 |
| 二、Alpha套利策略相关理论 | 第13-21页 |
| 三、指数复制组合理论 | 第21-23页 |
| 四、资本资产定价理论 | 第23-24页 |
| 第五节 技术路线 | 第24-25页 |
| 第六节 结构安排 | 第25-26页 |
| 第七节 创新之处 | 第26-27页 |
| 第二章 阿尔法策略分析 | 第27-36页 |
| 第一节 理论依据 | 第27-28页 |
| 第二节 研究思路 | 第28页 |
| 第三节 选股方法说明 | 第28-30页 |
| 第四节 测试步骤 | 第30页 |
| 第五节 测试结论 | 第30-36页 |
| 第三章 贝塔策略分析 | 第36-41页 |
| 第一节 理论依据 | 第36页 |
| 第二节 研究思路 | 第36-37页 |
| 第三节 选股方法说明 | 第37-38页 |
| 第四节 测试步骤 | 第38页 |
| 第五节 测试结论 | 第38-41页 |
| 第四章 阿尔法-贝塔组合策略分析 | 第41-59页 |
| 第一节 数据来源 | 第41页 |
| 第二节 参数设置 | 第41页 |
| 第三节 测试步骤 | 第41-42页 |
| 第四节 单一策略测试效果对比 | 第42-49页 |
| 一、各季度收益概况 | 第42页 |
| 二、不同行情下的单一策略表现 | 第42-48页 |
| 三、对比效果总结 | 第48-49页 |
| 第五节 混合策略测试设计 | 第49-50页 |
| 一、检验思路设计 | 第49页 |
| 二、投资效果的检测指标 | 第49-50页 |
| 第六节 混合策略效果测试 | 第50-55页 |
| 一、混合策略2015年检验 | 第50-52页 |
| 二、2015 年检测效果 | 第52页 |
| 三、混合策略2016年测试 | 第52-54页 |
| 四、2016 年检测结果 | 第54-55页 |
| 五、测试效果总结 | 第55页 |
| 第七节 加入股指期货的策略模型 | 第55-59页 |
| 第五章 结论及投资建议 | 第59-63页 |
| 第一节 结论 | 第59页 |
| 第二节 投资中的建议 | 第59-60页 |
| 第三节 投资效果影响因素分析 | 第60-63页 |
| 一、阿尔法策略与贝塔策略的有效性 | 第60-61页 |
| 二、行情判断 | 第61页 |
| 三、仓位与止损 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 附录 | 第66-86页 |
| 致谢 | 第86页 |
