| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 导论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第12页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第12-16页 |
| 1.3.1 房地产价格波动相关研究 | 第12-14页 |
| 1.3.2 系统性金融风险相关研究 | 第14-16页 |
| 1.4 研究思路及方法 | 第16-18页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.5 论文可能的创新之处 | 第18-19页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第19-25页 |
| 2.1 房地产价格 | 第19-20页 |
| 2.1.1 房地产与房地产价格 | 第19页 |
| 2.1.2 房地产价格的特征 | 第19页 |
| 2.1.3 房地产价格的影响因素 | 第19-20页 |
| 2.2 系统性金融风险 | 第20-23页 |
| 2.2.1 系统性金融风险的概念 | 第20-21页 |
| 2.2.2 系统性金融风险的特征 | 第21-22页 |
| 2.2.3 系统性金融风险的影响因素 | 第22-23页 |
| 2.3 系统性金融风险的具体表现 | 第23-25页 |
| 2.3.1 宏观经济的转移风险 | 第23页 |
| 2.3.2 银行系统的经营风险 | 第23页 |
| 2.3.3 金融市场异质性减弱的内在风险 | 第23-24页 |
| 2.3.4 房地产泡沫形成的关联风险 | 第24页 |
| 2.3.5 国际经济波动的导入风险 | 第24-25页 |
| 第三章 房地产价格波动对系统性金融风险影响的传导机制 | 第25-29页 |
| 3.1 财富效应机制 | 第25-26页 |
| 3.2 托宾Q值机制 | 第26页 |
| 3.3 抵押品价值波动—信贷机制 | 第26-27页 |
| 3.4 流动性紧缩 — 信贷机制 | 第27-28页 |
| 3.5 住房抵押贷款证券化 | 第28-29页 |
| 第四章 系统性金融风险测度 | 第29-40页 |
| 4.1 指标池构建基本原则 | 第29页 |
| 4.2 指标选取及权重确定 | 第29-37页 |
| 4.2.1 指标选取 | 第29-31页 |
| 4.2.2 权重确定 | 第31-37页 |
| 4.3 系统性金融风险指数的测度 | 第37-40页 |
| 4.3.1 数据来源 | 第37页 |
| 4.3.2 数据标准化处理 | 第37-38页 |
| 4.3.3 系统性金融风险指数的测度 | 第38-40页 |
| 第五章 房地产价格波动对系统性金融风险影响的实证分析 | 第40-48页 |
| 5.1 变量选择 | 第40页 |
| 5.2 数据平稳性检验 | 第40页 |
| 5.3 构建VA R模型 | 第40-42页 |
| 5.3.1 J .协整检验 | 第40-41页 |
| 5.3.2 格兰杰因果检验 | 第41-42页 |
| 5.3.3 模型稳定性检验 | 第42页 |
| 5.4 脉冲响应分析 | 第42-44页 |
| 5.4.1 房地产价格波动对系统性金融风险的脉冲响应 | 第43页 |
| 5.4.2 系统性金融风险对自身的脉冲响应 | 第43-44页 |
| 5.5 方差分解分析 | 第44-46页 |
| 5.5.1 系统性金融风险的方差分解 | 第44-45页 |
| 5.5.2 房地产价格波动的方差分解 | 第45-46页 |
| 5.6 本章小结 | 第46-48页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第48-51页 |
| 6.1 结论 | 第48页 |
| 6.2 政策建议 | 第48-51页 |
| 6.2.1 房地产市场层面 | 第48-49页 |
| 6.2.2 金融市场层面 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 作者简介 | 第55页 |
