基于期末财富效用最大化的资本充足率监管政策研究

摘要	第5-6页
Abstract	第6页
1. 绪论	第9-14页
1.1 研究背景与意义	第9-10页
1.2 文献综述	第10-13页
1.3 研究内容和框架	第13页
1.4 本文的创新点	第13-14页
2. 预备知识	第14-19页
2.1 布朗运动	第14-15页
2.2 HJB方程	第15-16页
2.3 勒让德(Legendre)变换	第16-19页
3. 代理人行为的基本假设及模型构建	第19-28页
3.1 金融市场假设	第19-22页
3.2 合约假设	第22-23页
3.3 代理人行为模型的构建	第23-27页
3.4 本章小结	第27-28页
4. 代理人行为模型的求解	第28-40页
4.1 期末财富效用问题的HJB方程	第28-32页
4.2 终值问题的勒让德(Legendre)变换	第32-34页
4.3 定解问题的求解	第34-36页
4.4 解的进一步分析	第36-39页
4.5 本章小结	第39-40页
5. 最优资本充足率监管政策及鲁棒性分析	第40-51页
5.1 资本充足率要求和影子银行最优相对规模	第40-45页
5.2 最优资本充足率监管政策	第45-47页
5.3 最优资本充足率监管政策的鲁棒性分析	第47-50页
5.4 本章小结	第50-51页
总结与展望	第51-52页
致谢	第52-53页
参考文献	第53-55页