| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.2 研究框架与方法 | 第7-8页 |
| 1.3 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第9-10页 |
| 2 文献综述 | 第10-18页 |
| 2.1 投资者情绪的定义 | 第10-12页 |
| 2.2 投资者情绪的度量方式 | 第12-15页 |
| 2.3 股票收益率和投资者情绪的关系 | 第15-18页 |
| 3 理论基础与研究假设 | 第18-27页 |
| 3.1 投资者情绪对股价的影响机理 | 第18-23页 |
| 3.2 投资者情绪对不同市值股指的影响分析 | 第23-24页 |
| 3.3 投资者情绪对行业指数的影响分析 | 第24-27页 |
| 4 投资者情绪综合指数构建 | 第27-36页 |
| 4.1 投资者情绪指标筛选与分析 | 第27-30页 |
| 4.2 投资者情绪指标来源与处理 | 第30-31页 |
| 4.3 主成分分析 | 第31-36页 |
| 5 投资者情绪综合指数与股票指数的实证研究 | 第36-52页 |
| 5.1 模型设定 | 第36-38页 |
| 5.2 实证检验和模型建立 | 第38-44页 |
| 5.3 投资者情绪综合指数与沪深300指数间关系 | 第44-45页 |
| 5.4 投资者情绪综合指数与大、中、小盘指数间关系 | 第45-47页 |
| 5.5 投资者情绪综合指数与一级行业指数间关系 | 第47-52页 |
| 6 研究结论与局限性 | 第52-54页 |
| 6.1 本文主要结论 | 第52-53页 |
| 6.2 本文的局限性 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58页 |