| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 金融风险溢出效应研究综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 关于极值-Copula模型发展研究综述 | 第15-18页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第18-19页 |
| 1.4 研究中创新与不足 | 第19-20页 |
| 第2章 金融系统性风险溢出效应 | 第20-30页 |
| 2.1 银行业系统性金融风险 | 第20-23页 |
| 2.1.1 银行业系统性金融风险存在的理论背景 | 第20-21页 |
| 2.1.2 银行业系统性金融风险存在的现实基础 | 第21-23页 |
| 2.2 证券业系统性金融风险 | 第23-26页 |
| 2.2.1 证券业系统性风险的形成原因 | 第23-25页 |
| 2.2.2 证券业系统风险分析 | 第25-26页 |
| 2.3 保险业系统性金融风险 | 第26-27页 |
| 2.4 金融市场系统性风险溢出机理分析 | 第27-30页 |
| 2.4.1 直接传导机制 | 第27-28页 |
| 2.4.2 间接传导机制 | 第28-30页 |
| 第3章 基础模型 | 第30-38页 |
| 3.1 EGARCH模型 | 第30-31页 |
| 3.2 极值理论 | 第31-34页 |
| 3.3 Copula函数 | 第34-38页 |
| 第4章 基于POT-Copula模型的金融风险溢出实证研究 | 第38-48页 |
| 4.1 数据选取和基本统计量的描述 | 第38-42页 |
| 4.2 EGARCH模型拟合收益率 | 第42-44页 |
| 4.3 极值分布拟合残差项 | 第44-45页 |
| 4.4 基于POT-Copula模型测量CoVaR值 | 第45-46页 |
| 4.5 实证结果分析 | 第46-48页 |
| 第5章 政策建议 | 第48-51页 |
| 5.1 政策制定与监管的协调性 | 第48-49页 |
| 5.2 金融机构的风险控制 | 第49-50页 |
| 5.3 投资者的风险防范意识 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
