投资者情绪及其国际传染对我国股市的影响
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容与技术路线 | 第12-14页 |
| 1.4 创新点 | 第14-16页 |
| 2 国内外研究现状综述 | 第16-23页 |
| 2.1 投资者情绪的定义 | 第16页 |
| 2.2 投资者情绪的度量 | 第16-20页 |
| 2.2.1 主观指标 | 第16-18页 |
| 2.2.2 客观指标 | 第18-19页 |
| 2.2.3 复合指标 | 第19-20页 |
| 2.2.4 其他指标 | 第20页 |
| 2.3 投资者情绪对股市的影响及预测研究 | 第20-21页 |
| 2.4 投资者情绪的传染 | 第21-22页 |
| 2.5 本章小结 | 第22-23页 |
| 3 我国复合投资者情绪指数的构建与分析 | 第23-37页 |
| 3.1 代理指标的选取 | 第23-28页 |
| 3.2 主成分分析方法 | 第28-29页 |
| 3.3 复合投资者情绪指数的构建 | 第29-32页 |
| 3.4 投资者情绪对股市的影响 | 第32-36页 |
| 3.4.1 平稳性检验 | 第33-34页 |
| 3.4.2 协整检验 | 第34页 |
| 3.4.3 格兰杰因果检验 | 第34-36页 |
| 3.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 4 国际投资者情绪的传染及其对我国股市的影响 | 第37-47页 |
| 4.1 国际、本土投资者情绪指数的构建 | 第37-39页 |
| 4.2 国际投资者情绪与我国股市的相关性分析 | 第39-40页 |
| 4.3 国际、本土投资者情绪对我国股市的影响 | 第40-46页 |
| 4.3.1 向量自回归模型（VAR） | 第41-42页 |
| 4.3.2 平稳性检验和协整检验 | 第42-43页 |
| 4.3.3 格兰杰因果检验 | 第43页 |
| 4.3.4 脉冲响应分析 | 第43-45页 |
| 4.3.5 方差分解 | 第45-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 5 研究结论及展望 | 第47-51页 |
| 5.1 研究结论 | 第47-49页 |
| 5.2 研究展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-57页 |
| 在学研究成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
