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基于SVM修正的模糊时间序列模型在沪指预测中的应用

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 本文选题背景、研究目的与意义第10-11页
    1.2 中国股市基本情况第11-14页
        1.2.1 中国股市发展历史第11-12页
        1.2.2 中国股市主要特点第12页
        1.2.3 股市中的主要参数指标第12-13页
        1.2.4 股市中的主要技术指标第13-14页
    1.3 预测基本知识第14-16页
        1.3.1 预测概念第14-15页
        1.3.2 预测的前提第15-16页
        1.3.3 预测的主要流程第16页
    1.4 本文研究框架第16-17页
    1.5 本章总结第17-18页
第二章 文献回顾第18-33页
    2.1 股票指数走势预测方法概述第18-21页
        2.1.1 基于股市基本面的分析方法第18-19页
        2.1.2 基于股市走势及各种交易指标的技术分析法第19页
        2.1.3 指标量化分析法第19页
        2.1.4 计量分析法第19-20页
        2.1.5 数据挖掘方法第20-21页
    2.2 模糊时间序列模型在股市预测中的应用第21-23页
    2.3 研究现状第23-27页
    2.4 主要传统模型介绍第27-29页
        2.4.1 模型基本定义第27-29页
        2.4.2 song的模型第29页
    2.5 现代主要模糊时间序列模型第29-32页
        2.5.1 2-阶模糊时间序列模型第29-30页
        2.5.2 基于权重修正的模糊时间序列模型第30-31页
        2.5.3 组合模糊时间序列模型第31-32页
    2.6 本章小结第32-33页
第三章 模型改进与实验结果第33-46页
    3.1 本文提出的模型改进第33-35页
        3.1.1 区间划分方法的改进第33-34页
        3.1.2 模糊集权重改进第34页
        3.1.3 模型预测值修正方法第34-35页
    3.2 实验结果第35-45页
        3.2.1 数据来源与研究对象第35-36页
        3.2.2 数据预处理第36-37页
        3.2.3 模型运行步骤第37-39页
        3.2.4 模型结果比较第39-45页
    3.3 本章小结第45-46页
第四章 结论第46-49页
    4.1 本文回顾第46页
    4.2 研究贡献第46-47页
    4.3 未来研究方向第47-49页
参考文献第49-52页
致谢第52-53页

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