摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 本文选题背景、研究目的与意义 | 第10-11页 |
1.2 中国股市基本情况 | 第11-14页 |
1.2.1 中国股市发展历史 | 第11-12页 |
1.2.2 中国股市主要特点 | 第12页 |
1.2.3 股市中的主要参数指标 | 第12-13页 |
1.2.4 股市中的主要技术指标 | 第13-14页 |
1.3 预测基本知识 | 第14-16页 |
1.3.1 预测概念 | 第14-15页 |
1.3.2 预测的前提 | 第15-16页 |
1.3.3 预测的主要流程 | 第16页 |
1.4 本文研究框架 | 第16-17页 |
1.5 本章总结 | 第17-18页 |
第二章 文献回顾 | 第18-33页 |
2.1 股票指数走势预测方法概述 | 第18-21页 |
2.1.1 基于股市基本面的分析方法 | 第18-19页 |
2.1.2 基于股市走势及各种交易指标的技术分析法 | 第19页 |
2.1.3 指标量化分析法 | 第19页 |
2.1.4 计量分析法 | 第19-20页 |
2.1.5 数据挖掘方法 | 第20-21页 |
2.2 模糊时间序列模型在股市预测中的应用 | 第21-23页 |
2.3 研究现状 | 第23-27页 |
2.4 主要传统模型介绍 | 第27-29页 |
2.4.1 模型基本定义 | 第27-29页 |
2.4.2 song的模型 | 第29页 |
2.5 现代主要模糊时间序列模型 | 第29-32页 |
2.5.1 2-阶模糊时间序列模型 | 第29-30页 |
2.5.2 基于权重修正的模糊时间序列模型 | 第30-31页 |
2.5.3 组合模糊时间序列模型 | 第31-32页 |
2.6 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 模型改进与实验结果 | 第33-46页 |
3.1 本文提出的模型改进 | 第33-35页 |
3.1.1 区间划分方法的改进 | 第33-34页 |
3.1.2 模糊集权重改进 | 第34页 |
3.1.3 模型预测值修正方法 | 第34-35页 |
3.2 实验结果 | 第35-45页 |
3.2.1 数据来源与研究对象 | 第35-36页 |
3.2.2 数据预处理 | 第36-37页 |
3.2.3 模型运行步骤 | 第37-39页 |
3.2.4 模型结果比较 | 第39-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 结论 | 第46-49页 |
4.1 本文回顾 | 第46页 |
4.2 研究贡献 | 第46-47页 |
4.3 未来研究方向 | 第47-49页 |
参考文献 | 第49-52页 |
致谢 | 第52-53页 |