金融脱媒对我国资本配置效率的影响研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 关于金融脱媒的文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 关于资本配置效率的文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.3 金融脱媒影响资本配置效率的文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究框架与研究方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 可能的创新与不足 | 第16-18页 |
| 1.4.1 可能的创新 | 第16页 |
| 1.4.2 存在的不足 | 第16-18页 |
| 第2章 金融脱媒影响资本配置效率的理论分析 | 第18-24页 |
| 2.1 金融脱媒的内涵 | 第18-21页 |
| 2.1.1 基于成本主义的视角 | 第18-19页 |
| 2.1.2 基于信息主义的视角 | 第19页 |
| 2.1.3 基于风险主义的视角 | 第19-20页 |
| 2.1.4 基于功能主义的视角 | 第20-21页 |
| 2.2 金融脱媒影响资本配置效率的微观机理 | 第21-22页 |
| 2.2.1 基于消费者行为理论的分析 | 第21页 |
| 2.2.2 基于生产者行为理论的分析 | 第21-22页 |
| 2.3 金融脱媒影响资本配置效率的宏观机理 | 第22-24页 |
| 第3章 金融脱媒指数的构建 | 第24-31页 |
| 3.1 金融脱媒测度指标 | 第24-27页 |
| 3.1.1 总量分析法 | 第24页 |
| 3.1.1.1 经济的货币化程度 | 第24页 |
| 3.1.1.2 存款贡献度 | 第24页 |
| 3.1.2 融资结构比例法 | 第24-25页 |
| 3.1.2.1 信贷中介率与市场中介率 | 第24-25页 |
| 3.1.2.2 直接融资比率 | 第25页 |
| 3.1.3 金融资产负债统计法 | 第25-27页 |
| 3.1.4 比较与评价 | 第27页 |
| 3.2 我国金融脱媒指数的构建 | 第27-31页 |
| 第4章 资本配置效率的测度 | 第31-37页 |
| 4.1 资本配置效率测度指标 | 第31-35页 |
| 4.1.1 Wurgler资本配置效率模型 | 第31页 |
| 4.1.2 边际资本产出比率 | 第31-32页 |
| 4.1.3 托宾Q值 | 第32页 |
| 4.1.4 基于DEA的非参数方法 | 第32-34页 |
| 4.1.5 比较与分析 | 第34-35页 |
| 4.2 我国资本配置效率的测度 | 第35-37页 |
| 第5章 金融脱媒影响资本配置效率的实证分析 | 第37-47页 |
| 5.1 实证模型的设计 | 第37-38页 |
| 5.2 变量与数据的处理 | 第38-41页 |
| 5.2.1 变量的选取 | 第38-39页 |
| 5.2.2 单位根检验 | 第39页 |
| 5.2.3 描述性统计 | 第39-40页 |
| 5.2.4 协整检验 | 第40-41页 |
| 5.3 实证模型的估计 | 第41-43页 |
| 5.3.1 SVAR模型的构建 | 第41-42页 |
| 5.3.2 SVAR模型的约束条件 | 第42页 |
| 5.3.3 SVAR模型的参数分析 | 第42-43页 |
| 5.4 实证模型的检验 | 第43-44页 |
| 5.4.1 模型稳健性检验 | 第43页 |
| 5.4.2 格兰杰因果关系检验 | 第43-44页 |
| 5.5 脉冲响应函数分析 | 第44-45页 |
| 5.6 方差分解分析 | 第45页 |
| 5.7 实证结论 | 第45-47页 |
| 第6章 结论与建议 | 第47-50页 |
| 6.1 主要结论 | 第47页 |
| 6.2 政策建议 | 第47-50页 |
| 6.2.1 优化商业银行的业务发展模式 | 第47-48页 |
| 6.2.2 加快多层次资本市场的建设步伐 | 第48-49页 |
| 6.2.3 协调商业银行与资本市场的发展 | 第49页 |
| 6.2.4 坚持开放包容的金融发展思维 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-56页 |
| 在读期间发表的学术论文及其他成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
