| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第7-9页 |
| 第二章 文献综述 | 第9-12页 |
| 第三章 理论与模型介绍 | 第12-21页 |
| 第一节 传统期权定价理论 | 第12-14页 |
| 第二节 波动率建模 | 第14-16页 |
| 第三节 波动率曲面建模 | 第16-17页 |
| 第四节 基于因子模型的隐含波动率曲面建模 | 第17-19页 |
| 第五节 因子VAR模型 | 第19-21页 |
| 第四章 样本与数据 | 第21-25页 |
| 第一节 数据来源 | 第21页 |
| 第二节 数据处理 | 第21-22页 |
| 第三节 数据的描述性统计 | 第22-25页 |
| 第五章 实证与建模 | 第25-35页 |
| 第一节 确定性波动率模型的实证结果 | 第25-27页 |
| 第二节 随机波动率模型的实证结果 | 第27-34页 |
| 第三节 模型的不足与改进方向 | 第34-35页 |
| 第六章 结论与展望 | 第35-37页 |
| 第一节 行文逻辑和结论 | 第35页 |
| 第二节 本文的创新之处以及对国内期权市场的意义 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 附录一: 模型代码 | 第39-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |