| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第9-10页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第9页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容与框架结构 | 第10-11页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.3.2 框架结构 | 第11页 |
| 1.4 研究创新点 | 第11-14页 |
| 第二章 债券收益率影响因素理论研究综述 | 第14-18页 |
| 2.1 国外债券收益率影响因素研究综述 | 第14-15页 |
| 2.2 国内债券收益率影响因素研究综述 | 第15-16页 |
| 2.3 文献评论 | 第16-18页 |
| 第三章 利率债及其收益率的理论分析 | 第18-32页 |
| 3.1 利率债概念及分类 | 第18-20页 |
| 3.1.1 利率债的概念 | 第18-19页 |
| 3.1.2 利率债的分类 | 第19-20页 |
| 3.2 利率债的定价及其收益率的衡量 | 第20-23页 |
| 3.2.1 利率债的定价 | 第20-22页 |
| 3.2.2 利率债的收益率衡量 | 第22-23页 |
| 3.3 影响利率债收益率的主要因素分析 | 第23-32页 |
| 3.3.1 经济增长对利率债收益率的影响分析 | 第24-27页 |
| 3.3.2 通货膨胀情况对利率债收益率的影响分析 | 第27-29页 |
| 3.3.3 货币政策对利率债收益率的影响分析 | 第29页 |
| 3.3.4 银行间同业拆借市场的流动性情况对利率债收益率的影响分析 | 第29-32页 |
| 第四章 我国银行间利率债市场的发展及收益率的演变 | 第32-38页 |
| 4.1 银行间债券市场发展回顾 | 第32-35页 |
| 4.1.1 银行间债券市场产生背景 | 第32页 |
| 4.1.2 银行间债券市场发展的历史过程 | 第32-34页 |
| 4.1.3 银行间债券市场的发展特点 | 第34-35页 |
| 4.2 银行间利率债市场发行与交易机制 | 第35-36页 |
| 4.2.1 银行间利率债市场的发行机制 | 第35页 |
| 4.2.2 银行间利率债市场的交易机制 | 第35-36页 |
| 4.3 银行间利率债市场定价机制 | 第36-37页 |
| 4.4 银行间利率债市场收益率演变过程 | 第37-38页 |
| 第五章 影响利率债收益率因素的实证分析 | 第38-44页 |
| 5.1 数据来源及样本选取 | 第38页 |
| 5.1.1 数据来源 | 第38页 |
| 5.1.2 样本选取 | 第38页 |
| 5.2 研究变量 | 第38-40页 |
| 5.2.1 变量选择 | 第38-39页 |
| 5.2.2 变量描述 | 第39-40页 |
| 5.3 实证方法 | 第40-41页 |
| 5.4 实证结果 | 第41-42页 |
| 5.4.1 国债收益率统计特征 | 第41页 |
| 5.4.2 金融债收益率的统计特征 | 第41-42页 |
| 5.5 实证结果与分析 | 第42-44页 |
| 第六章 结论及需要进一步研究的问题 | 第44-46页 |
| 6.1 本文结论 | 第44页 |
| 6.2 需要进一步研究的问题 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第49页 |