| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 1. 导论 | 第13-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.2 研究思路和研究方法 | 第14-16页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3 研究可能创新点 | 第16-17页 |
| 2. 商业银行利率风险管理文献综述 | 第17-25页 |
| 2.1 利率风险管理理论综述 | 第17-19页 |
| 2.1.1 国外理论研究 | 第17-18页 |
| 2.1.2 国内理论研究 | 第18-19页 |
| 2.2 利率风险度量方法综述 | 第19-23页 |
| 2.2.1 国外研究现状 | 第19-21页 |
| 2.2.2 国内研究现状 | 第21-23页 |
| 2.3 本章小结 | 第23-25页 |
| 3. 国内外利率市场化实践回顾 | 第25-34页 |
| 3.1 利率市场化简介 | 第25-27页 |
| 3.1.1 利率市场化基本涵义 | 第25页 |
| 3.1.2 利率市场化特点 | 第25-27页 |
| 3.2 世界主要国家利率市场化实践回顾 | 第27-29页 |
| 3.2.1 美国利率市场化改革 | 第27-28页 |
| 3.2.2 日本利率市场化改革 | 第28页 |
| 3.2.3 阿根廷利率市场化改革 | 第28-29页 |
| 3.3 中国利率市场化实践回顾 | 第29-33页 |
| 3.3.1 中国利率市场化改革背景 | 第30-31页 |
| 3.3.2 中国利率市场化改革进程 | 第31-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 4. 利率市场化背景下中国商业银行利率风险分析 | 第34-44页 |
| 4.1 商业银行利率风险类别 | 第34-37页 |
| 4.1.1 重新定价风险 | 第34-35页 |
| 4.1.2 收益率曲线风险 | 第35页 |
| 4.1.3 基差风险 | 第35-36页 |
| 4.1.4 内含选择权风险 | 第36-37页 |
| 4.2 利率市场化对中国商业银行影响分析 | 第37-40页 |
| 4.2.1 逆向选择和道德风险 | 第37-38页 |
| 4.2.2 流动性风险 | 第38-39页 |
| 4.2.3 风险关联性 | 第39-40页 |
| 4.3 商业银行利率风险VaR度量模型 | 第40-42页 |
| 4.3.1 VaR模型基本思想 | 第40-41页 |
| 4.3.2 VaR模型计算方法 | 第41-42页 |
| 4.4 本章小结 | 第42-44页 |
| 5. SHIBOR收益率描述性统计分析 | 第44-53页 |
| 5.1 样本数据选取 | 第45页 |
| 5.2 序列基本统计特征 | 第45-47页 |
| 5.3 序列平稳性检验 | 第47-49页 |
| 5.3.1 ADF检验 | 第48-49页 |
| 5.3.2 序列ADF检验结果 | 第49页 |
| 5.4 序列自相关检验 | 第49-50页 |
| 5.5 序列ARCH效应检验 | 第50-52页 |
| 5.6 本章小结 | 第52-53页 |
| 6. 基于GARCH族模型的商业银行利率风险VaR度量 | 第53-64页 |
| 6.1 GARCH族模型一般性描述 | 第53-56页 |
| 6.1.1 ARCH模型 | 第53-54页 |
| 6.1.2 GARCH族模型 | 第54-56页 |
| 6.2 基于GARCH族模型的SHIBOR收益率实证分析 | 第56-60页 |
| 6.2.1 确定均值方程 | 第56-57页 |
| 6.2.2 确定GARCH族模型形式及残差分布 | 第57-59页 |
| 6.2.3 SHIBOR收益率VaR值计算 | 第59-60页 |
| 6.3 VaR模型有效性检验 | 第60-62页 |
| 6.4 本章小结 | 第62-64页 |
| 7. 研究结论及启示 | 第64-68页 |
| 7.1 研究结论 | 第64-66页 |
| 7.2 研究启示 | 第66-67页 |
| 7.3 研究的不足之处 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 后记 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |