不同账面市值比股票信息扩散的领先滞后效应研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| ·研究背景及问题的提出 | 第11-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·问题的提出 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-18页 |
| ·国内外关于信息扩散领先滞后的研究 | 第13-15页 |
| ·国内外关于账面市值比的研究 | 第15-17页 |
| ·国内外关于价格延迟度的研究 | 第17-18页 |
| ·研究内容、方法、框架及创新 | 第18-22页 |
| ·研究内容 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| ·论文的结构框架 | 第20页 |
| ·论文可能的创新点 | 第20-21页 |
| ·论文存在的不足 | 第21-22页 |
| 第2章 信息扩散领先滞后效应的理论基础 | 第22-36页 |
| ·信息交易与领先滞后效应的理论基础 | 第22-29页 |
| ·有效市场假说和市场摩擦理论 | 第22-23页 |
| ·信息交易与交叉序列领先滞后关系 | 第23-26页 |
| ·信息不完全与交叉序列领先滞后关系 | 第26-29页 |
| ·关于领先滞后效应的相关解释的理论基础 | 第29-36页 |
| ·价格调整的延迟 | 第29-33页 |
| ·异步交易 | 第33-36页 |
| 第3章 实证研究 | 第36-51页 |
| ·数据的选取 | 第36-37页 |
| ·价格延迟度指标的构建 | 第37-38页 |
| ·价格延迟度对交易量效应和规模效应的验证 | 第38-39页 |
| ·价格延迟度与账面市值比 | 第39-41页 |
| ·构建价格延迟度及账面市值比的面板数据模型 | 第41-49页 |
| ·变量选取 | 第41-42页 |
| ·变量的描述性统计 | 第42-43页 |
| ·变量之间的相关性分析 | 第43-44页 |
| ·建立价格延迟度与账面市值比的面板模型 | 第44-49页 |
| ·实证结果的稳健性检验 | 第49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 第4章 结论与建议 | 第51-54页 |
| ·结论 | 第51页 |
| ·对投资者的建议 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第59页 |
