| 目录 | 第1-5页 |
| Contents | 第5-7页 |
| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-16页 |
| ·基于银行层面的信贷渠道研究现状 | 第12-14页 |
| ·基于VAR方法的信贷渠道研究现状 | 第14-15页 |
| ·基于FAVAR模型的货币政策传导效应研究现状 | 第15-16页 |
| ·研究内容与技术路线 | 第16-17页 |
| ·研究内容 | 第16页 |
| ·技术路线 | 第16-17页 |
| ·研究方法与创新之处 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·创新之处 | 第18页 |
| ·论文的结构安排 | 第18-19页 |
| 2. 我国的货币政策信贷传导环境 | 第19-27页 |
| ·信贷传导渠道有效性模型 | 第19-21页 |
| ·我国信贷传导渠道的作用环境 | 第21-27页 |
| ·银行间接融资优势存在性 | 第21-22页 |
| ·资产负债替代率低 | 第22-25页 |
| ·信贷配给现象 | 第25-27页 |
| 3. 货币政策冲击下信贷渠道对银行财务状况的反应 | 第27-36页 |
| ·银行借贷渠道对货币政策传导的影响 | 第27-33页 |
| ·银行借贷渠道的产出效应 | 第27-29页 |
| ·货币政策传导的过程及分类 | 第29-32页 |
| ·资本充足下的银行借贷对货币政策传导的影响 | 第32-33页 |
| ·信贷传导渠道对银行财务状况的反应 | 第33-36页 |
| 4. 银行财务状况对货币政策信贷传导影响的实证分析 | 第36-48页 |
| ·FAVAR模型简介 | 第36-39页 |
| ·FAVAR理论模型 | 第36-38页 |
| ·FAVAR模型的识别和估计 | 第38-39页 |
| ·FAVAR模型的指标选取和数据来源 | 第39-40页 |
| ·因子个数的确定和滞后阶数的选择 | 第40-43页 |
| ·不可观测因子个数的确定 | 第40-42页 |
| ·滞后阶数的选择 | 第42-43页 |
| ·银行财务状况因素与中国宏观经济因素间的动态关联 | 第43-48页 |
| ·宏观经济因子对银行财务状况因子的回归模型 | 第43-44页 |
| ·FAVAR模型的检验与构建 | 第44-47页 |
| ·模型结果的经济意义分析 | 第47-48页 |
| 5. 基于FAVAR模型的银行财务状况作用实证分析 | 第48-59页 |
| ·银行财务状况的冲击所引起的宏观因素响应分析 | 第48-53页 |
| ·我国宏观经济变动的脉冲响应结果 | 第48-52页 |
| ·脉冲响应结果的经济意义分析 | 第52-53页 |
| ·宏观因子与银行财务因子冲击引起的宏观经济响应分析 | 第53-58页 |
| ·我国宏观经济变动的脉冲响应结果 | 第53-57页 |
| ·脉冲响应结果的经济意义分析 | 第57-58页 |
| ·脉冲响应结果的对比分析 | 第58-59页 |
| 6. 研究结论与展望 | 第59-64页 |
| ·研究结论 | 第59-63页 |
| ·研究成果 | 第59-60页 |
| ·对策建议 | 第60-63页 |
| ·研究不足及展望 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 附录 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
