基于分形的股市趋势分析和资产定价模型研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 目录 | 第10-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-29页 |
| ·选题的背景与意义 | 第13-16页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第16-24页 |
| ·经典金融学理论综述 | 第16-19页 |
| ·分形与多重分形理论综述 | 第19-22页 |
| ·趋势提取技术综述 | 第22-23页 |
| ·国内相关研究综述 | 第23-24页 |
| ·论文结构与创新之处 | 第24-29页 |
| ·论文主要的研究思路 | 第24-26页 |
| ·论文结构安排 | 第26-27页 |
| ·主要创新点 | 第27-29页 |
| 第二章 中国股票市场的分形特征研究 | 第29-47页 |
| ·有效市场假说与布朗运动模型 | 第29-31页 |
| ·布朗运动 | 第29-30页 |
| ·有效市场假说 | 第30-31页 |
| ·稳定分布与长期相关性 | 第31-33页 |
| ·稳定分布 | 第31-33页 |
| ·长期相关性 | 第33页 |
| ·降趋波动分析 | 第33-43页 |
| ·基本方法 | 第34-36页 |
| ·中国股票市场分形特征的实证检验 | 第36-42页 |
| ·中国股票市场多重分形特征的实证检验 | 第42-43页 |
| ·降趋互相关分析 | 第43-46页 |
| ·基本方法 | 第44-45页 |
| ·中国股票市场分形互相关的实证检验 | 第45-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第三章 基于分形的趋势跟踪技术 | 第47-75页 |
| ·趋势与趋势跟踪 | 第47-59页 |
| ·技术分析及其有效性 | 第47-48页 |
| ·趋势跟踪技术 | 第48-56页 |
| ·趋势跟踪技术研究的关键问题 | 第56-59页 |
| ·基于分形的趋势提取技术 | 第59-68页 |
| ·趋势对DFA算法的影响 | 第59-62页 |
| ·趋势对DCCA算法的影响 | 第62-65页 |
| ·基于分形的趋势提取方法 | 第65-68页 |
| ·趋势跟踪模型的实证检验 | 第68-73页 |
| ·指数日线数据的检验 | 第70-71页 |
| ·股指期货高频数据的检验 | 第71-72页 |
| ·权证数据的检验 | 第72-73页 |
| ·本章小结 | 第73-75页 |
| 第四章 基于 Hurst 指数的资产定价模型 | 第75-107页 |
| ·概述 | 第75-78页 |
| ·基于Hurst指数的投资组合理论 | 第78-94页 |
| ·h r 平面上的可行域和有效边界 | 第78-83页 |
| ·σ h r 空间中的可行域和有效曲面 | 第83-88页 |
| ·分形投资组合理论 | 第88-90页 |
| ·引入无风险资产 | 第90-94页 |
| ·基于Hurst指数的资产定价模型 | 第94-105页 |
| ·基于Hurst指数的资产定价模型 | 第94-99页 |
| ·一个基于F-CAPM的投资模型 | 第99-105页 |
| ·本章小结 | 第105-107页 |
| 第五章 总结与展望 | 第107-111页 |
| 附录 A 中国995指数样本股名单 | 第111-117页 |
| 附录 B F-CAPM 模型的数值计算求解 | 第117-123页 |
| 附录 C部分本文所用到的matlab程序源代码 | 第123-131页 |
| 参考文献 | 第131-143页 |
| 致谢 | 第143-145页 |
| 攻读博士学位期间已发表或录用的论文 | 第145页 |
