| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·选题背景 | 第10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-16页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·文献评价 | 第15-16页 |
| ·研究内容与方法 | 第16-18页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·技术路线 | 第17-18页 |
| ·本文创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 股市相关性的理论基础与传导路径 | 第19-26页 |
| ·股市相关性的内涵 | 第19页 |
| ·股市相关性的理论基础 | 第19-21页 |
| ·有效市场假说 | 第19-20页 |
| ·行为金融理论 | 第20-21页 |
| ·股市相关性的内在机制 | 第21-22页 |
| ·经济基础说 | 第21页 |
| ·市场传染假说 | 第21-22页 |
| ·股市相关性的传导路径 | 第22-25页 |
| ·基本面渠道 | 第22-23页 |
| ·资金面渠道 | 第23-24页 |
| ·预期面渠道 | 第24页 |
| ·其他渠道 | 第24-25页 |
| ·研究假设 | 第25-26页 |
| 第三章 中国资本市场开放进程中中美股市运行状况的对比分析 | 第26-32页 |
| ·中国资本市场开放进程简述 | 第26-28页 |
| ·中美两国股市走势的比较分析 | 第28-30页 |
| ·中美两国股市收益率的比较分析 | 第30-32页 |
| 第四章 中国资本市场开放进程中中美股市相关性的实证研究 | 第32-60页 |
| ·研究方法及模型介绍 | 第32-36页 |
| ·平稳性检验 | 第32页 |
| ·向量自回归（VAR）模型 | 第32页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第32-33页 |
| ·脉冲响应函数 | 第33-34页 |
| ·方差分解 | 第34页 |
| ·DCC-MVGARCH 模型 | 第34-36页 |
| ·样本选取及数据处理 | 第36-37页 |
| ·样本选取及阶段划分 | 第36页 |
| ·数据处理 | 第36-37页 |
| ·中美股市收益率的相关性分析 | 第37-54页 |
| ·描述性统计分析 | 第37-39页 |
| ·平稳性检验 | 第39-40页 |
| ·VAR 模型的建立 | 第40-43页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第43-46页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第46-49页 |
| ·方差分解 | 第49-54页 |
| ·中美股市收益率波动的相关性分析 | 第54-58页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第54-55页 |
| ·DCC-MVGARCH 模型估计 | 第55-56页 |
| ·动态相关性分析 | 第56-58页 |
| ·小结 | 第58-60页 |
| 第五章 股市间相关性存在差异的原因分析及对策建议 | 第60-67页 |
| ·中国资本市场逐步开放后股市间相关性增强的原因分析 | 第60-62页 |
| ·做空机制引入后股市走势逐渐不一致的原因分析 | 第62-63页 |
| ·整个研究区间内股市间相关性总体较弱的原因分析 | 第63页 |
| ·对策建议 | 第63-67页 |
| ·促进中国股市健康发展，防止股市过度波动 | 第64-65页 |
| ·推进中国资本市场国际化进程，促进中国股市与国际股市接轨 | 第65-67页 |
| 第六章 结论及展望 | 第67-69页 |
| ·结论 | 第67-68页 |
| ·本文的不足之处及未来展望 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第74页 |
