| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 导论 | 第7-13页 |
| ·研究背景 | 第7-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·文章的结构安排 | 第10-11页 |
| ·本文的创新之处和深入研究方向 | 第11-13页 |
| 第2章 板块效应、金融和地产关系以及联动性方面的理论研究状况 | 第13-22页 |
| ·股票市场板块效应的相关理论和研究 | 第13-15页 |
| ·金融和地产关系的理论基础 | 第15-19页 |
| ·金融和地产关系的相关研究 | 第16-19页 |
| ·股市联动性相关研究 | 第19-22页 |
| 第3章 衡量板块指数间信息传递关系以及波动联动性的模型设计 | 第22-35页 |
| ·VAR（SVAR）模型 | 第22-27页 |
| ·VAR 模型 | 第22-24页 |
| ·VAR 模型的稳定性检验 | 第24-25页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第25-26页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第26-27页 |
| ·SVAR 模型 | 第27-29页 |
| ·多元 GARCH 模型 | 第29-30页 |
| ·多元 SVAR-GARCH（BEKK）模型 | 第30-35页 |
| 第4章 上证指数、地产板块指数与金融板块指数之间的波动联动性实证研究 | 第35-53页 |
| ·数据选取与处理 | 第35-39页 |
| ·上证指数和金融、地产板块指数序列的平稳性分析 | 第39-40页 |
| ·各板块指数收益率序列之间的相关性分析 | 第40-43页 |
| ·上证指数、金融板块指数和地产板块指数间的波动联动性实证分析 | 第43-44页 |
| ·实证模型的有效性分析 | 第44-45页 |
| ·SVAR 模型的实证分析 | 第45-49页 |
| ·Johansen 协整检验与分析 | 第45-47页 |
| ·Granger 因果关系分析 | 第47-49页 |
| ·多元 SVAR-BEKK 模型的实证分析 | 第49-50页 |
| ·传递与溢出效应分析 | 第50-53页 |
| 第5章 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-61页 |
| 个人简介、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第61页 |
