| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 目录 | 第9-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第12-15页 |
| ·选题背景 | 第12-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·研究思路和方法 | 第15-16页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·研究内容 | 第16-19页 |
| 第2章 理论基础与文献综述 | 第19-49页 |
| ·有效市场假说 | 第19-22页 |
| ·有效市场假说的内容 | 第19页 |
| ·有效市场假说的理论前提 | 第19-20页 |
| ·市场异象与市场无效 | 第20-21页 |
| ·有效市场假说的不足 | 第21-22页 |
| ·分形市场理论 | 第22-25页 |
| ·分形的定义及特征 | 第22页 |
| ·分形市场理论的主要内容 | 第22-23页 |
| ·流动性与市场稳定 | 第23页 |
| ·信息、投资起点与市场流动性 | 第23-24页 |
| ·与有效市场假说的区别 | 第24-25页 |
| ·价格波动相关理论 | 第25-30页 |
| ·价格波动率的定义及测度模型 | 第25-27页 |
| ·有色金属产业特征及其影响因素 | 第27-30页 |
| ·研究综述 | 第30-48页 |
| ·有色金属价格研究综述 | 第30-44页 |
| ·分形理论研究综述 | 第44-46页 |
| ·研究述评 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第3章 有色金属市场的分形结构判定 | 第49-61页 |
| ·基本统计特征分析 | 第49-51页 |
| ·非线性检验 | 第51-57页 |
| ·正态性检验 | 第51-53页 |
| ·厚尾性检验 | 第53-54页 |
| ·相关性检验 | 第54-57页 |
| ·分形维分析 | 第57-60页 |
| ·分形维的定义 | 第57-58页 |
| ·盒子分形维数的测算方法 | 第58页 |
| ·分形维测算及其分析 | 第58-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 第4章 分形结构下有色金属价格波动特征分析 | 第61-91页 |
| ·长期记忆特征分析 | 第61-77页 |
| ·长期记忆特征的定义及其检验方法 | 第61-63页 |
| ·基于传统与改进的R/S分析法的长记忆特征的实证检验 | 第63-71页 |
| ·考虑交易量的双长记忆性分析 | 第71-77页 |
| ·长记忆产生的原因分析 | 第77页 |
| ·波动的周期性分析 | 第77-85页 |
| ·基于V统计量的有色金属价格波动行为的非周期循环研究 | 第78-80页 |
| ·基于时频理论的周期性分析 | 第80-85页 |
| ·波动的状态转换特征 | 第85-89页 |
| ·数据选取和方法选择 | 第85-86页 |
| ·状态转换特征分析 | 第86-89页 |
| ·本章小结 | 第89-91页 |
| 第5章 有色金属价格波动的多重分形特征分析 | 第91-112页 |
| ·多重分形概述 | 第91-94页 |
| ·多重分形的定义 | 第91-92页 |
| ·局部Holder指数 | 第92-93页 |
| ·多重分形谱 | 第93-94页 |
| ·有色金属市场多重分形结构的实证检验 | 第94-101页 |
| ·基于传统MFDFA方法的多重分形特征分析 | 第94-98页 |
| ·基于EMD-MFDFA方法的多重分形特征分析 | 第98-100页 |
| ·结果分析 | 第100-101页 |
| ·加入交易量的多重分形特征分析 | 第101-104页 |
| ·相关文献综述 | 第101-102页 |
| ·数据及方法选取 | 第102页 |
| ·金属量价关系的多重分形特征分析 | 第102-104页 |
| ·多重分形特征的比较分析 | 第104-108页 |
| ·不同时期金属量价相关性的多重分形特征比较 | 第104-107页 |
| ·不同地区金属量价相关性的多重分形特征比较 | 第107-108页 |
| ·多重分形特征来源分析 | 第108-111页 |
| ·本章小结 | 第111-112页 |
| 第6章 基于分形特征参数的有色金属波动风险测度 | 第112-135页 |
| ·传统风险测度 | 第112-115页 |
| ·经典风险的测度方法 | 第112-114页 |
| ·主流波动率测度的理论与方法缺陷 | 第114-115页 |
| ·基于分形特征参数的波动率测度指标 | 第115-127页 |
| ·分形特征参数在市场风险管理中的应用 | 第115-117页 |
| ·基于分形特征参数的波动率测度指标 | 第117-123页 |
| ·适用性分析 | 第123-127页 |
| ·有色金属价格波动风险测度 | 第127-134页 |
| ·VaR方法介绍 | 第127-128页 |
| ·VaR的有效性检验 | 第128-129页 |
| ·有色金属市场风险实证分析 | 第129-134页 |
| ·本章小结 | 第134-135页 |
| 第7章 规避有色金属价格波动风险的对策与建议 | 第135-144页 |
| ·有色金属价格波动的现实分析 | 第135-137页 |
| ·规避价格风险的对策和建议 | 第137-143页 |
| ·对调控者和监管者的建议 | 第137-142页 |
| ·对投资分析者的建议 | 第142-143页 |
| ·本章小结 | 第143-144页 |
| 第8章 结论与展望 | 第144-148页 |
| ·基本结论 | 第144-146页 |
| ·主要创新点 | 第146页 |
| ·研究展望 | 第146-148页 |
| 参考文献 | 第148-164页 |
| 致谢 | 第164-166页 |
| 攻读博士期间的学术成果 | 第166页 |