带随机波动的跳扩散外汇期权定价模型及其应用
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 研究背景及意义 | 第8-12页 |
| ·外汇期权及其发展现状 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-12页 |
| 第2章 文献评述 | 第12-16页 |
| ·国外外汇期权定价理论 | 第12-14页 |
| ·国内关于外汇期权定价理论的研究 | 第14-16页 |
| 第3章 外汇期权定价基础方程 | 第16-28页 |
| ·定价基础理论 | 第17-19页 |
| ·期权定价假设 | 第17页 |
| ·几何布朗运动 | 第17-18页 |
| ·扩散过程 | 第18-19页 |
| ·布莱克舒尔茨定价公式 | 第19页 |
| ·鞅过程 | 第19页 |
| ·随机波动率模型 | 第19-24页 |
| ·Hull-White模型 | 第20页 |
| ·Cox-Ingersoll-Ross模型 | 第20-21页 |
| ·Heston随机波动率模型 | 第21-22页 |
| ·对数Ornstein-Uhlenbeck过程 | 第22-23页 |
| ·Stein&Stein模型 | 第23页 |
| ·ARCH模型和GARCH模型 | 第23-24页 |
| ·带跳扩散的随机波动率模型 | 第24-28页 |
| 第4章 基于鞅定价的随机波动跳扩散模型 | 第28-42页 |
| ·带跳扩散模型的建立 | 第28-34页 |
| ·基础跳扩散模型的建立 | 第28-31页 |
| ·指数跳扩散模型 | 第31-34页 |
| ·基于鞅定价而建立的随机波动率的跳扩散模型 | 第34-37页 |
| ·模型建立 | 第34-37页 |
| ·隐含波动率对模型评估原理 | 第37-39页 |
| ·参数估计 | 第39-42页 |
| 第5章 实证研究 | 第42-53页 |
| ·数据描述 | 第42-46页 |
| ·使用隐含波动率对修正后的BS公式评估 | 第46-48页 |
| ·GARCH模型与BS模型实证比较 | 第48-53页 |
| ·GARCH模型 | 第48-51页 |
| ·随机波动跳扩散模型与BS模型实证比较 | 第51-53页 |
| 第6章 结论及对我国的启示 | 第53-60页 |
| ·研究结论 | 第53页 |
| ·外汇期权规避外汇风险分析 | 第53-56页 |
| ·我国所面临的问题 | 第56-58页 |
| ·我国发展外汇期权避险的应对措施 | 第58-59页 |
| ·不足之处 | 第59-60页 |
| 主要参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第64页 |
