“消息”对中国股市波动性影响的研究

摘要	第1-4页
Abstract	第4-8页
1 绪论	第8-18页
·研究的背景和意义	第8-10页
·文献综述	第10-15页
·国外文献综述	第10-12页
·国内文献综述	第12-15页
·本文的结构思路	第15-16页
·本文的创新和不足	第16-18页
2 资产收益率波动模型及结构突变检验方法	第18-26页
·对称的ARCH模型	第18-19页
·GARCH模型	第19-20页
·非对称的ARCH族模型	第20-22页
·GJR-GARCH模型	第20-21页
·EGARCH模型	第21页
·结构突变模型	第21-22页
·信息冲击曲线	第22-23页
·结构突变点检测方法	第23-26页
3 中国股市波动的非对称性的实证研究	第26-46页
·政策因素一定程度影响了股市波动的非对称性	第26-27页
·数据的选取和基本分析	第27-32页
·数据的选取	第27-28页
·收益率序列的描述性统计	第28-32页
·中国股市波动性的初步分析	第32-37页
·平稳性检验	第32-34页
·自相关性检验	第34-36页
·ARCH效应检验	第36-37页
·中国股市波动性的实证分析	第37-46页
·未引入结构突变的模型估计	第37-41页
·引入结构突变的模型估计	第41-46页
4 结论和政策建议	第46-50页
·结论	第46-47页
·政策建议	第47-50页
参考文献	第50-54页
后记	第54-55页