我国有色金属期货价格与同行业股票价格相关性研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 导论 | 第12-24页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-16页 |
| ·选题背景 | 第12-14页 |
| ·选题意义 | 第14-16页 |
| ·本文的创新点 | 第16-17页 |
| ·国内研究 | 第17-24页 |
| ·商品期货的研究 | 第17-20页 |
| ·股指期货价格发现及套期保值研究 | 第20-22页 |
| ·股票市场与商品期货市场相关性研究 | 第22-24页 |
| 2. 理论借鉴 | 第24-32页 |
| ·有效市场理论 | 第24-26页 |
| ·理论的提出 | 第24页 |
| ·假设前提 | 第24-25页 |
| ·理论分类 | 第25页 |
| ·基本内容 | 第25-26页 |
| ·股票定价理论 | 第26-29页 |
| ·内在价值理论 | 第26-27页 |
| ·证券组合理论中的股票定价 | 第27-29页 |
| ·期货定价理论 | 第29-30页 |
| ·持有成本理论 | 第29-30页 |
| ·预期理论 | 第30页 |
| ·理论思考 | 第30-32页 |
| 3. 模型介绍 | 第32-38页 |
| ·平稳性检验 | 第32-33页 |
| ·向量自回归模型 | 第33页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第33-34页 |
| ·Johansen协整检验 | 第34-35页 |
| ·向量误差修正模型 | 第35-36页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第36-38页 |
| 4. 实证分析 | 第38-53页 |
| ·数据说明与处理 | 第38-40页 |
| ·股票数据说明 | 第38-39页 |
| ·期货数据说明 | 第39页 |
| ·数据处理 | 第39-40页 |
| ·数据基本统计量特征 | 第40-44页 |
| ·走势图 | 第40-42页 |
| ·相关系数分析 | 第42-43页 |
| ·基本统计量特征 | 第43-44页 |
| ·平稳性检验 | 第44-45页 |
| ·向量自回归(VAR)模型分析 | 第45-46页 |
| ·Johansen协整检验 | 第46-48页 |
| ·向量误差修正模型 | 第48-49页 |
| ·Granger因果分析 | 第49-50页 |
| ·脉冲响应分析 | 第50-53页 |
| 5. 总结 | 第53-63页 |
| ·结论 | 第53-54页 |
| ·建议 | 第54-60页 |
| ·加强证券市场的法制建设 | 第54-55页 |
| ·完善信息披露制度 | 第55-56页 |
| ·完善股市分红制度 | 第56-57页 |
| ·加紧制定创业板退市制度 | 第57-58页 |
| ·积极倡导价值投资理念 | 第58-59页 |
| ·股票投资者应当关注期货行情变化 | 第59-60页 |
| ·不足之处及展望 | 第60-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 后记 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
