| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| ·年金保险及其作用 | 第8-11页 |
| ·年金的定义及产生的意义 | 第8-9页 |
| ·个人年金保险产品的开发和创新 | 第9页 |
| ·年金产品的分类 | 第9-11页 |
| ·养老金与企业年金 | 第11页 |
| ·权益指数年金 | 第11-13页 |
| ·著名的股票价格指数 | 第13-18页 |
| ·道·琼斯股票价格指数 | 第13-14页 |
| ·标准·普尔股票价格指数 | 第14页 |
| ·纽约证券交易所股票价格指数 | 第14-15页 |
| ·日经股票价格指数 | 第15页 |
| ·《金融时报》股票价格指数 | 第15-16页 |
| ·中国的股票价格指数 | 第16-18页 |
| 2 预备知识 | 第18-24页 |
| ·等价鞅测度 | 第18页 |
| ·布朗运动 | 第18-19页 |
| ·独立过程 | 第18页 |
| ·独立增量过程 | 第18页 |
| ·平稳独立增量过程 | 第18页 |
| ·布朗运动 | 第18-19页 |
| ·几何布朗运动 | 第19页 |
| ·分数布朗运动 | 第19页 |
| ·高斯过程 | 第19-20页 |
| ·Ito 公式 | 第20页 |
| ·关于布朗运动的 Ito 公式 | 第20页 |
| ·关于 Ito 过程的公式 | 第20页 |
| ·风险中性定价 | 第20-22页 |
| ·Black—Scholes 模型及其假设条件 | 第22-24页 |
| 3 在分数布朗运动下权益指数年金的研究 | 第24-39页 |
| ·引言 | 第24-25页 |
| ·在分数布朗运动下权益指数年金的定价 | 第25-32页 |
| ·简单点对点法下权益指数年金的定价 | 第25-26页 |
| ·平均法下权益指数年金的定价 | 第26-28页 |
| ·在死亡风险情况下的简单点对点法下权益指数年金的定价 | 第28-30页 |
| ·均衡参与率的敏感度分析 | 第30-32页 |
| ·在分数布朗运动下权益指数年金的准备金提取 | 第32-39页 |
| ·随机模拟法下提留权益指数年金的准备金 | 第34-35页 |
| ·随机模拟法下敏感度的分析 | 第35-36页 |
| ·期权定价法提留准备金 | 第36-37页 |
| ·期权定价法下的敏感度分析 | 第37-39页 |
| 4 随机波动率和一次给付红利条件下权益指数年金的定价 | 第39-44页 |
| ·随机波动率条件下权益指数年金的定价 | 第39-42页 |
| ·随机波动率的预备知识 | 第39-40页 |
| ·简单点对点法下权益指数年金的定价 | 第40-42页 |
| ·考虑一次结付红利的权益指数年金的定价 | 第42-44页 |
| ·一次结付红利的预备知识 | 第42页 |
| ·简单点对点法下权益指数年金的定价 | 第42-44页 |
| 5 结论与展望 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 附录 | 第49页 |
| A. 作者在攻读硕士期间的研究成果及发表的论文： | 第49页 |