| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-13页 |
| ·相关文献综述 | 第13-16页 |
| ·研究思路与研究内容 | 第16-20页 |
| ·研究思路 | 第16-17页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| ·研究创新 | 第18-20页 |
| 第2章 开放式基金风险度量研究基础与理论分析 | 第20-35页 |
| ·开放式基金 | 第20-21页 |
| ·开放式基金的风险度量及计算 | 第21-26页 |
| ·波动性方法 | 第22-24页 |
| ·VaR 方法 | 第24-25页 |
| ·VaR 计算方法 | 第25-26页 |
| ·GARCH 族模型及其特征分析 | 第26-29页 |
| ·GARCH 族模型 | 第27-29页 |
| ·GARCH 族模型参数估计方法 | 第29页 |
| ·Copula 函数及其特征分析 | 第29-35页 |
| ·Copula 函数及其基本性质 | 第29-31页 |
| ·基本 Copula 函数形式 | 第31-35页 |
| 第3章 开放式基金投资组合联合分布模型构建以及风险测度 | 第35-42页 |
| ·基于 AR-GARCH 模型的资产边际分布建模 | 第35-36页 |
| ·资产边际分布的选择 | 第35页 |
| ·AR-GARCH 模型 | 第35-36页 |
| ·时变 Copula 函数的构建与拟合优度检验 | 第36-40页 |
| ·时变 Copula 函数的构建 | 第37-39页 |
| ·Copula 函数的参数估计方法 | 第39页 |
| ·Copula 函数拟合优度检验 | 第39-40页 |
| ·基于时变 Copula 函数的投资组合 VaR 风险测度 | 第40-42页 |
| 第4章 开放式基金风险度量实证研究 | 第42-54页 |
| ·样本数据选取与描述性统计 | 第42-45页 |
| ·数据选取与处理 | 第42页 |
| ·数据描述性统计及单位根检验 | 第42-45页 |
| ·模型参数估计 | 第45-50页 |
| ·边际模型参数估计 | 第45-47页 |
| ·时变 Copula 函数参数估计及拟合优度检验 | 第47-50页 |
| ·VaR 估计及后验测试 | 第50-54页 |
| 结论 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61页 |