| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1 引言 | 第6-9页 |
| ·资产价格动态模型的产生背景及其研究情况 | 第6-8页 |
| ·本文要解决的问题 | 第8页 |
| ·本文的基本框架 | 第8-9页 |
| 2 多时期异质预期模型 | 第9-29页 |
| ·预备知识 | 第9-10页 |
| ·市场框架的构造 | 第10-13页 |
| ·资产定价模型的建立 | 第13-16页 |
| ·资产定价模型的性质 | 第16-29页 |
| 3 数值模拟 | 第29-40页 |
| ·检验模型的数据是否具备金融市场股价的特性 | 第29-30页 |
| ·检验窗宽L对动态市场的影响 | 第30-36页 |
| ·风险厌恶系数的比率a对动态市场的影响,以及所产生的分支图 | 第36-40页 |
| 4 总结 | 第40-42页 |
| 5 参考文献 | 第42-45页 |
| 硕士期间发表论文清单 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |