基于ARCH族模型的我国汇率风险度量实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·外汇风险研究综述 | 第10-15页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·创新与不足 | 第16-18页 |
| 2 汇率风险理论基础 | 第18-27页 |
| ·人民币汇率制度的变迁 | 第18-21页 |
| ·新中国成立到改革开放前的人民币汇率制度 | 第18-19页 |
| ·改革开放后的人民币汇率制度 | 第19-21页 |
| ·汇率风险的定义和分类 | 第21-22页 |
| ·汇率风险的定义 | 第21页 |
| ·汇率风险的分类 | 第21-22页 |
| ·影响汇率的因素 | 第22-24页 |
| ·汇率风险的测定方法 | 第24-27页 |
| 3. ARCH族模型及汇率风险测度模型介绍 | 第27-37页 |
| ·ARCH族模型——汇率波动性分析基本模型 | 第27-30页 |
| ·ARCH模型 | 第27-28页 |
| ·GARCH模型 | 第28页 |
| ·其他ARCH族模型 | 第28-30页 |
| ·汇率风险度量模型 | 第30-37页 |
| ·VaR产生的历史背景 | 第30-31页 |
| ·VaR的定义 | 第31-32页 |
| ·VaR的特点 | 第32页 |
| ·VaR的计算方法 | 第32-37页 |
| 4. 对我国汇率风险的实证研究 | 第37-70页 |
| ·样本数据的选取和说明 | 第37页 |
| ·汇率波动特征分析 | 第37-61页 |
| ·人民币汇率收益序列统计结果 | 第38-43页 |
| ·平稳性检验 | 第43-44页 |
| ·正态性检验 | 第44-46页 |
| ·序列的相关性检验 | 第46-58页 |
| ·ARCH效应检验 | 第58-59页 |
| ·结论 | 第59-61页 |
| ·基于VaR的人民币汇率风险度量 | 第61-70页 |
| ·GARCH族模型的选择与建立 | 第61-68页 |
| ·预测与评估 | 第68-70页 |
| 5. 结束语 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 后记 | 第76-77页 |
