| 内容摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1. 导论 | 第14-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第14-15页 |
| ·研究目的、方法和内容 | 第15-16页 |
| ·研究思路及结构安排 | 第16-17页 |
| ·本文的创新之处 | 第17-18页 |
| 2. 国内外研究现状及述评 | 第18-23页 |
| ·国内外股票市场收益率波动性研究综述 | 第18-20页 |
| ·模糊时间序列发展综述 | 第20-22页 |
| ·基于Fuzzy GRACH的波动率研究综述 | 第22-23页 |
| 3. 模糊理性概述 | 第23-37页 |
| ·人类思维的模糊性 | 第23-24页 |
| ·模糊数学的产生与发展 | 第24-26页 |
| ·模糊理性的假设 | 第26-29页 |
| ·模糊数学中的基本概念 | 第29-37页 |
| ·模糊集合 | 第30-31页 |
| ·隶属函数 | 第31-34页 |
| ·模糊数 | 第34页 |
| ·模糊逻辑 | 第34-35页 |
| ·模糊时间序列 | 第35-37页 |
| 4. Fuzzy GARCH模型 | 第37-50页 |
| ·问题提出 | 第37-40页 |
| ·Fuzzy GARCH模型及改进模型 | 第40-44页 |
| ·Fuzzy GARCH模型 | 第40-42页 |
| ·Fuzzy GJR-GARCH模型 | 第42-44页 |
| ·Fuzzy GARCH模型的GA估计方法 | 第44-50页 |
| ·编码 | 第44-45页 |
| ·适应度函数 | 第45-46页 |
| ·选择 | 第46-47页 |
| ·交叉 | 第47页 |
| ·变异 | 第47-48页 |
| ·设计过程 | 第48-50页 |
| 5. 实证分析 | 第50-60页 |
| ·数据样本的选取及检验 | 第50-54页 |
| ·基于非对称Fuzzy GARCH的模糊波动性分析 | 第54-59页 |
| ·模型预测能力比较 | 第59-60页 |
| 6. 总结与展望 | 第60-62页 |
| ·全文总结 | 第60-61页 |
| ·研究不足及研究展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 后记 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-69页 |
| 在读期间科研成果 | 第69页 |