| 摘要 | 第1-13页 |
| Abstract | 第13-17页 |
| 1. Introduction | 第17-18页 |
| 2. Amin's Model | 第18-23页 |
| 3. Amin's discretized jump diffusion process | 第23-28页 |
| 4. Hedging strategy under the jump diffusion process | 第28-34页 |
| 5. Computation of option price | 第34-46页 |
| ·Computation method | 第34-39页 |
| ·Lognormal jump | 第35-38页 |
| ·Bivariate jump | 第38-39页 |
| ·Closed formula | 第39-42页 |
| ·Lognormal jump | 第39-41页 |
| ·Bivariate jump | 第41-42页 |
| ·Numerical result | 第42-46页 |
| ·Lognormal jump | 第42-44页 |
| ·Bivariate jump | 第44-46页 |
| 6. Simulation of hedging strategy | 第46-54页 |
| ·Lognormal jump | 第46-51页 |
| ·Hedging for European put option | 第47-49页 |
| ·Hedging for American call option | 第49-51页 |
| ·Bivariate jump | 第51-54页 |
| 7. Conclusion | 第54-57页 |
| Appendix | 第57-75页 |
| REFERENCE | 第75-76页 |
| Acknowledgement | 第76-77页 |
