| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 第一章.引言 | 第9-12页 |
| 第一节.期权的基本概念 | 第9-11页 |
| 第二节.障碍期权简介 | 第11-12页 |
| 第二章.Black-scholes期权定价理论 | 第12-18页 |
| 第一节.Black-scholes期权定价模型假设 | 第12-13页 |
| 第二节.Black-scholes期权定价公式推导 | 第13-16页 |
| 第三节.Black-scholes期权定价公式的局限性 | 第16-18页 |
| 第三章.波动率的改进 | 第18-25页 |
| 第一节.波动率改进模型 | 第18-23页 |
| 第二节.OU过程简介 | 第23-25页 |
| 第四章.随机波动率下的定价方程及近似求解 | 第25-37页 |
| 第一节.定价方程的推导 | 第25-28页 |
| 第二节.求解Poisson方程 | 第28-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 后记 | 第39页 |