我国商业银行内部评级体系研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| ·论文研究背景和意义 | 第10-13页 |
| ·论文研究背景 | 第10-11页 |
| ·论文的研究意义 | 第11-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-16页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-16页 |
| ·论文的研究思路和方法 | 第16页 |
| ·论文的研究思路 | 第16页 |
| ·论文的研究方法 | 第16页 |
| ·论文的创新之处 | 第16-18页 |
| 第2章 内部评级的一般理论 | 第18-28页 |
| ·巴塞尔新资本协议与内部评级法 | 第18-19页 |
| ·内部评级相关概念 | 第19-24页 |
| ·内部评级的内涵及特点 | 第19页 |
| ·内部评级法与内部评级体系 | 第19-22页 |
| ·内部评级与违约概率 | 第22-24页 |
| ·内部评级的核心技术 | 第24-27页 |
| ·违约概率(PD)模型 | 第24-26页 |
| ·违约损失率(LGD)模型 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 国内外商业银行内部评级比较研究 | 第28-42页 |
| ·国外商业银行内部评级现状 | 第28-33页 |
| ·花旗银行 | 第28-30页 |
| ·瑞士联合银行 | 第30-32页 |
| ·美洲银行 | 第32-33页 |
| ·我国商业银行内部评级现状 | 第33-36页 |
| ·中国银行 | 第33-34页 |
| ·建设银行 | 第34-35页 |
| ·工商银行 | 第35页 |
| ·农业银行 | 第35-36页 |
| ·国内外商业银行内部评级比较及借鉴 | 第36-41页 |
| ·国内外商业银行内部评级比较 | 第36-41页 |
| ·国外商业银行内部评级的借鉴 | 第41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第4章 我国商业银行内部评级体系构建 | 第42-61页 |
| ·我国商业银行内部评级体系的整体框架 | 第42-43页 |
| ·我国商业银行内部评级组织构建 | 第43-45页 |
| ·风险管理部门 | 第44页 |
| ·前台客户经理 | 第44页 |
| ·后台风险经理 | 第44页 |
| ·评级决策机制 | 第44-45页 |
| ·内部评级的系统管理 | 第45页 |
| ·我国商业银行内部评级结构构建 | 第45-47页 |
| ·客户评级 | 第45-46页 |
| ·债项评级 | 第46-47页 |
| ·我国商业银行内部评级模型构建 | 第47-52页 |
| ·建模思路 | 第47-48页 |
| ·指标的选取及检验 | 第48-50页 |
| ·评级模型构建 | 第50-51页 |
| ·综合评级 | 第51-52页 |
| ·我国商业银行内部评级实证分析 | 第52-60页 |
| ·样本的选取 | 第52-53页 |
| ·变量检验 | 第53-54页 |
| ·提取因子 | 第54-56页 |
| ·因子得分函数的确定 | 第56-57页 |
| ·聚类分析 | 第57-58页 |
| ·模型检验 | 第58-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 第5章 推进我国商业银行内部评级体系建设对策 | 第61-73页 |
| ·完善我国商业银行风险管理组织 | 第61页 |
| ·大力培养高素质评级人才 | 第61-62页 |
| ·建立完备的数据处理流程 | 第62-66页 |
| ·多渠道收集客户评级数据 | 第63-64页 |
| ·加大力度对数据进行整合 | 第64-65页 |
| ·积极进行数据清洗 | 第65-66页 |
| ·警戒数据欺诈 | 第66页 |
| ·深入分析债项评级影响因素 | 第66-67页 |
| ·加强内部评级模型研究 | 第67-69页 |
| ·进一步完善风险管理模型 | 第67-68页 |
| ·积极开展违约损失率(LGD)模型研究 | 第68-69页 |
| ·加强对内部评级结果的应用 | 第69-72页 |
| ·内部评级在信贷管理上的应用 | 第70-71页 |
| ·内部评级在贷款定价上的应用 | 第71-72页 |
| ·内部评级在经济资本配置上的应用 | 第72页 |
| ·本章小结 | 第72-73页 |
| 结论 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-79页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第79-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 附录 原始变量及经济含义表 | 第81-84页 |
