| 内容提要 | 第1-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-17页 |
| ·论文研究的背景和现实意义 | 第7-9页 |
| ·预备知识 | 第9-12页 |
| ·本文主要工作概述 | 第12-13页 |
| ·已实现波动率模型研究综述 | 第13-17页 |
| 第2章 中国股票市场已实现波动率特征分析 | 第17-26页 |
| ·样本数据的选取 | 第17-19页 |
| ·国外成熟市场已实现波动率的特性 | 第19页 |
| ·对已实现波动率的描述性统计分析 | 第19-23页 |
| ·对中国股票市场已实现波动率长记忆性的实证研究 | 第23-26页 |
| 第3章 基于HAR 模型的已实现波动率建模及参数估计 | 第26-32页 |
| ·已实波动率模型 | 第26-28页 |
| ·HAR-RV 模型的理论基础 | 第28-29页 |
| ·HAR-RV 模型与参数估计 | 第29-32页 |
| 第4章 基于HAR 模型的已实现波动率实证研究 | 第32-42页 |
| ·基于HAR 模型对中国股票市场建模 | 第32-37页 |
| ·对HAR-RV-GARCH 模型预测效果的检验 | 第37-40页 |
| ·基于HAR-RV-GARCH 模型对中国股票市场异质性研究 | 第40-42页 |
| 第5章 已实现BETA 值及其应用 | 第42-48页 |
| ·条件CAPM 模型的介绍 | 第42-43页 |
| ·已实现BETA 值的计算 | 第43-44页 |
| ·基于浦发银行高频数据的已实现BETA 值及实证分析 | 第44-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 中文摘要 | 第54-57页 |
| ABSTRACT | 第57-59页 |
