| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-11页 |
| ·研究的背景、目的及意义 | 第8-11页 |
| ·选题的背景 | 第8页 |
| ·研究的目的及现实意义 | 第8-9页 |
| ·本文的框架 | 第9-11页 |
| 第2章 信用风险概念及特点 | 第11-17页 |
| ·信用风险的概念 | 第11-12页 |
| ·信用风险的特点 | 第12-14页 |
| ·我国信用风险管理现状 | 第14-17页 |
| 第3章 几种信用风险度量模型 | 第17-35页 |
| ·传统的信用风险度量模型 | 第17-20页 |
| ·“5C”专家方法 | 第17-18页 |
| ·信用评分法 | 第18-20页 |
| ·信用评级方法 | 第20页 |
| ·现代信用风险度量技术 | 第20-32页 |
| ·Credit Metrics (Credit VaR I)模型 | 第20-26页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第26-28页 |
| ·CreditPortfoioview模型 | 第28-31页 |
| ·KMV模型 | 第31-32页 |
| ·模型之间的比较及适用性分析 | 第32-35页 |
| ·模型之间的比较 | 第32-33页 |
| ·模型在我国的适用性分析 | 第33-35页 |
| 第4章 KMV模型及其实证分析 | 第35-56页 |
| ·Merton模型 | 第35-38页 |
| ·KMV模型 | 第38-46页 |
| ·模型的理论基础 | 第38-40页 |
| ·KMV模型的计算框架 | 第40-45页 |
| ·对KMV的评价 | 第45-46页 |
| ·实证分析 | 第46-56页 |
| ·样本的选取 | 第46-47页 |
| ·计算过程 | 第47-54页 |
| ·结论与建议 | 第54-56页 |
| 第5章 结论及展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第62页 |