我国上市公司信用风险度量研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-20页 |
| ·选题背景和意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-18页 |
| ·古典信用风险度量和管理方法 | 第14-16页 |
| ·现代信用风险量化度量和管理 | 第16-18页 |
| ·研究思路及创新点 | 第18-20页 |
| ·研究思路 | 第18-19页 |
| ·构成内容 | 第19页 |
| ·创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 我国上市公司信用风险管理与风险评级研究 | 第20-31页 |
| ·信用风险理论界定 | 第20-23页 |
| ·信用风险概念及特点 | 第20-22页 |
| ·上市公司信用及其信用风险 | 第22-23页 |
| ·信用风险管理 | 第23-27页 |
| ·信用风险识别 | 第23-24页 |
| ·信用风险的度量 | 第24-25页 |
| ·信用风险控制 | 第25-26页 |
| ·信用风险管理的变化对信用风险度量的影响 | 第26-27页 |
| ·我国信用评级和上市公司违约情况分析 | 第27-31页 |
| ·我国信用评级现状 | 第27-28页 |
| ·我国上市公司违约情况及原因分析 | 第28-31页 |
| 第3章 信用风险管理模型的演进和发展 | 第31-44页 |
| ·信用风险量化管理的发展 | 第31-32页 |
| ·传统信用风险度量方法的演变 | 第32-35页 |
| ·现代信用风险度量方法的发展 | 第35-44页 |
| ·模型的概述 | 第36-39页 |
| ·现代信用风险度量模型的比较 | 第39-44页 |
| 第4章 基于 KMV 模型信用风险度量实证研究 | 第44-56页 |
| ·KMV 模型基本原理 | 第44-48页 |
| ·样本选择与描述 | 第48-50页 |
| ·事件窗的设定 | 第50页 |
| ·KMV 模型参数的估计 | 第50-52页 |
| ·上市公司股权价值V_E 的估计 | 第50-51页 |
| ·债务面值D、债务期限t和无风险利率r | 第51页 |
| ·违约点DP 的确定 | 第51页 |
| ·股权价值波动率σ_E 的估计 | 第51-52页 |
| ·实证分析 | 第52-56页 |
| ·资产价值和资产波动率分析 | 第52-53页 |
| ·设定违约点下的违约距离分析 | 第53-55页 |
| ·理论违约概率分析 | 第55-56页 |
| 第5章 我国上市公司信用风险监管策议 | 第56-59页 |
| ·完善立法以提高上市公司质量为中心 | 第56页 |
| ·全面提高金融机构信用风险管理水平 | 第56-57页 |
| ·加强诚信教育，建立健全激励约束长效机制 | 第57-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第63-64页 |
| 附录B 部分实证过程及检验结果 | 第64-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
